Continuamos a estudar a estratégia SK-FX. Neste artigo falaremos sobre os sinais de fantasma, canais adaptativos e definição de objetivos. Fazemos o balanço e formamos o algoritmo das ações.
Hoje, estudaremos os sinais de fantasma e canais adaptativos. Traçaremos uma linha sob todo o curso didático e faremos as conclusões corretas.
Caros amigos,
Se vocês ouvem pela primeira vez sobre esta Estratégia de Trading (ET) e não leram os meus artigos didáticos, recomendo começar desde o início e ler os artigos com seguinte ordem:
SK-FX é estratégia de exatidão alta (parte 1)
SK-FX é estratégia de exatidão alta (parte 2)
SK-FX é estratégia de exatidão alta (parte 3)
Para o resto, continuo o bloque didático sobre a estratégia SK-FX e vou tocar tal conceito como “sinal de fantasma”, conforme as palavras do autor da estratégia, é bastante difícil revalorizar o significado deste sinal, porque o mesmo tem um alto grau de segurança e frequentemente aparece ali, onde não há outros sinais.
Na totalidade, o autor identifica dois tipos de tais sinais, este é um sinal de fantasma pela e contra a tendência.
No gráfico acima, vemos um exemplo clássico de um sinal de fantasma contra a tendência. Na lista, no centro, é visto como ocorreu a emissão de preços, na qual a linha deslizante curta MACD (na janela abaixo) praticamente não reagiu e continuou a descer, contra a tendência principal.
Para a evidência, uma linha média deslizante simples de cinco barras é sobreposta na MACD. Com a seta azul marquei o movimento da linha de tendência, com a vermelha marquei o movimento oposto da MACD deslizante. Como vemos na mesma janela, no centro observa-se o desenvolvimento duma divergência, mas vale a pena referir que esta combinação de sinais não é obrigatória.
Uma exigência obrigatória para este sinal é a confirmação do sinal de reversão no TF inferior. No gráfico à direita, podemos ver que o TF inferior, o gráfico H1 mostra a divergência de “ursos” antes do mesmo início da correção. Também é desejável confirmar o sinal no TF superior.
No gráfico à esquerda, também vemos uma forte divergência de “ursos” no período de 12 horas. Em conjunto, uma série destes sinais de confirmação nos TFs inferior e superior garantem uma correção inevitável.
No gráfico é visto que após deste sinal de fantasma ocorreu uma correção forte. Aqui é necessário prestar atenção que nível na janela com as linhas deslizantes e MACD encontra-se este sinal. Quanto superior é um sinal de fantasma aos limites duma janela, o mesmo é mais forte e isto significa que os movimentos mais fortes aparecerão durante a sua realização.
Como já foi mencionado acima, na natureza há também um sinal de fantasma pela tendência. Este sinal é mais raro e encontra-se frequentemente nos TF de 1 minuto.
No gráfico acima, provavelmente, não seja o melhor representante deste sinal, mas a sua lógica é mantida. A essência deste sinal é que quando o ticker de preço está a descer, a linha deslizante do oscilador permanece imóvel. O sinal de fantasma pela tendência é um sinal de continuação da tendência. O mesmo mostra que a potencialidade não é bastante forte para a reversão e existe a possibilidade de continuar a tendência.
No gráfico acima, vemos que após deste sinal continuou o crescimento que acabou com a emissão de preços consecutiva, a qual, por sua vez, já formou uma divergência de “ursos” e ofereceu um sinal para a reversão. A outra ferramenta para a previsão na estratégia SK-FX é o canal adaptativo da tendência longa. A sua destinação consiste apenas numa coisa, ou seja, em determinação clara de direção da tendência no TF analisado.
Como foi dito nos artigos anteriores, é admitido operar contra a tendência com esta estratégia somente ao confirmar os sinais de reversão nos TFs inferiores, por isso, este instrumento tem grande importância para o funcionamento eficaz da estratégia. O canal forma-se de forma bastante simples. No gráfico de preços é necessário adicionar mais uma linha média deslizante de 9 barras, que estará baseada desde a linha deslizante curta de 5 barras.
No gráfico acima, esta linha deslizante é marcada com cor amarela. Em resultado, no gráfico forma-se a ordem determinada de três linhas deslizantes de 5, 9 e 21 barras. Quando as linhas amarela e verde estão abaixo de linha deslizante curta, estamos em tendência de “bois”.
Em caso de ordem inversa, isto significa uma tendência de “ursos”. O cruzamento de linha média deslizante e amarela sinaliza sobre a mudança da tendência com a formação duma cruz visualmente.
O cruzamento de baixo para cima é a reversão de “bois”.
O cruzamento de cima para baixo é a reversão de “ursos”.
Nas obras posteriores nas listas do autor da estratégia SK-FX, foi possível com frequência encontrar rapidamente um indicador que é parecido aos canais Keltner. Eu não encontrei as fontes fidedignas que confirmariam certamente que o mesmo usa este mesmo indicador, mas considerando que o mesmo é absolutamente linear em relação ao preço, é mais provável que as minhas hipóteses estejam corretas.
Se superpor este canal sobre a linha média deslizante de 21 períodos, o mesmo é integrado idealmente à lógica geral da estratégia, determinando não apenas a área de equilíbrio do mercado, mas também os objetivos principais ao mover à mesma. Por exemplo, no gráfico acima, vemos o gráfico diário de BTCUSD, cujo ticker de preço encontra-se acima de nível de equilíbrio do mercado, que, como lembramos, é dinâmico e é indicado como último valor MA 21.
Portanto, a correção esperada do mercado no TF diário deverá alcançar os objetivos na seguinte ordem:
O objetivo Nº1 é 8 522 USD (linha superior do canal Keltner);
O objetivo Nº2 é 8 039 USD (MA 21 e metade do canal);
O objetivo Nº3 é 7 555 USD (limite inferior do canal Keltner).
Aqui, a obtenção do limite inferior do canal é estipulada pela inércia do mercado. Em caso de reversão do mercado para o lado de “urso”, este nível será a primeira área de apoio.
Em resultado, formou-se um conjunto mínimo de indicadores para operar com a estratégia SK-FX.
No gráfico de preços os mesmos são:
- linhas médias deslizantes pelo nível de encerramento com 5 e 21 períodos;
- linha média deslizante (de 9 períodos) baseada na linha deslizante de 5 períodos;
- canal Keltner com um período de 9 barras baseado em níveis de encerramento.
Em algumas variações é adicionada mais a linha deslizante curta MACD, mas eu não a inseri para não sobrecarregar o gráfico.
Em janela dos indicadores:
- MACD na forma duma linha + suas deslizantes no ajustamento de 9.21.5;
- linhas médias deslizantes pelo nível de encerramento com 5 e 21 períodos.
Em algumas variações na lista do autor é observado um indicador, visualmente é parecido ao Aroon. Eu não considerei este indicador no âmbito do bloque didático, porque o autor não publica informações sobre o mesmo e a sua funcionalidade substituem facilmente o canal adaptativo e MACD.
Em resultado, o sistema formado de indicadores dá-nos seguintes sinais:
- O desvio do ticker de preços de nível de equilíbrio dos preços;
- O cruzamento dinâmico pelo indicador curto mais longo;
- As emissões de preços;
- As divergências e convergências de linhas médias MACD e mesmo MACD com o gráfico de preço;
- O sinal de reversão e correção quando os indicadores estão perto de limites da janela;
- Os sinais de fase;
- Os sinais de fantasma.
Se simplificar maximamente, todo o processo de trading é monitorizar as divergências e convergências no TFs superiores e os sinais dos indicadores nos TFs inferiores com a conta de análise de sua cooperação em diferentes períodos e posição de preço em relação ao nível de equilíbrio.
Ao mesmo tempo, a análise começa sempre desde os TFs superiores, ou seja, está a determinar-se a perspetiva de mercado a conta de valores do desvio de equilíbrio e sinais de reversão. Nos TFs inferiores, está a determinar-se o mesmo momento de reversão para abrir a posição ideal.
Aqui, vale a pena prestar atenção que esta estratégia é contada para um usuário experiente, por isso, antes de apressar para aplicá-la na prática, estude atentamente todos os indicadores acima mencionados, analise sua natureza e ordem de cooperação.
Também não se esqueça sobre o risco-gestão!
Utilize obrigatoriamente os níveis de Stop Loss e Take Profit.
Nisto o artigo didático sobre a estratégia SK-FX é terminado.
Eu desejo chamar a atenção mais uma vez, apesar de aquilo o que eu tentei em material redigido incluir completamente todo o material disponível publicado pelo autor, a variante da estratégia proposta por mim pode diferir-se da última versão atual.
Além disso, essa estratégia tem falhas evidentes. Em primeiro lugar, é tratado sobre a impossibilidade de determinação dos objetivos pela tendência, se a mesma já se encontra fora de equilíbrio do mercado. Os indicadores utilizados nesta estratégia, infelizmente, não ajudam a resolver esta questão.
Creio que mais uma omissão da estratégia SK-FX é a renúncia total de analisar os volumes no mercado que poderia simplificar o entendimento da lógica do movimento de mercado e fortalecer qualitativamente a estratégia. Portanto, não vou me debruçar sobre o material estudado, vou experimentar com os indicadores e personalizar as configurações, atingindo o máximo retorno sobre essa estratégia.
Espere, em seguintes artigos, os primeiros resultados dos meus experimentos e revista panorâmica completa do mercado do par BTCUSD com a aplicação de estratégia estudada SK-FX.
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Sorte a todos e bons proveitos!
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