Como não perder o dinheiro? Qualquer trader faz essa pergunta e as estratégias de gestão de dinheiro dão-lhe resposta para a mesma. Hoje, analisaremos uma das estratégias mais populares de gestão de dinheiro: “regra do cofre”
Nesta publicação analisamos a “regra do cofre” em condições de mercado de criptomoedas e uma de suas modificações, que criei na minha experiência pessoal.
Car@s amig@s,
Nesta publicação não haverá tanta variedade de gráficos como, normalmente, são apresentados nos meus artigos, no entanto, a informação que você encontrará aqui, lhe ajudará a manter o seu dinheiro.
Hoje, falaremos sobre money management (gestão de dinheiro), ou seja, uma das populares estratégias da mesma, que se chama “Regra do cofre”.
Esta regra recebeu divulgação ampla, graça a estratégia de trading “Franco-Atirador” de Pavel Dmitriev, onde a “Regra do cofre” é um elemento obrigatório de trading no mercado Forex.
A essência desta regra é bastante fácil:
- entre no mercado conforme o ponto de entrada que determina a sua estratégia de trading com duplo volume. No entanto, o risco de perdas de todo o volume não deverá superar o montante determinado de percentagem de depósito. Em gestão de riscos clássico, isto é, um 1% de depósito.
- determine o nível de Stop Loss (SL) conforme a sua estratégia de trading.
- nstale o primeiro Take-Profit (TP1) no intervalo entre o ponto de entrada e SL. Neste caso, o montante da ordem para a afixação do lucro é igual à metade de todo o volume do trading.
Em resultado de funcionamento de TP1, você sai da área sem prejuízos por esta operação, porque mesmo pela reversão do preço e encerramento da operação pelo Stop Loss, as perdas serão compensadas pelo Take-Profit do TP1 recebido anteriormente. Para um exemplo claro, analisaremos uma estratégia de trading mais simples no recuo da área de resistência.
No gráfico acima, vemos que o ticker não conseguiu quebrar a área de resistência e foi para baixo, formando uma barra longa e preta e criando absorção de “ursos”.
Ao abrir a seguinte barra, já podemos entrar em posições curtas, colocando o Stop Loss acima da área de resistência, conforme a nossa UA (União Aduaneira).
Para as posições curtas vendemos o BTC em nível 11 300 USD.
SL no nível em 11 800 USD.
Em condição que a nossa gestão de riscos seja 1% do depósito e o nosso portfólio seja 50 000 USD.
A ordem adequada para a nossa gestão de riscos será 1 BTC, porque, neste caso, o seu risco constitui 500 USD.
(11 800 – 11 300)
Seguindo a regra do cofre, colocamos TP1 em nível da entrada no mercado + soma do risco = 11 300 - 500 USD.
Consequentemente, é TP1 = 10 800.
Infelizmente, nem sempre se consegue uma imagem tão bonita.
Se vermos aquela situação que se desenvolve atualmente, nós temos uma imagem semelhante (ver o gráfico acima).
Após de repercussão de área de resistência, nós esperamos uma forte barra de reversão, após de qual entramos no mercado.
Em resultado, a entrada no mercado está em nível 8 600 USD e SL em nível 9 200.
Assim com mesmo nível de depósito, nosso montante máximo de risco é igual 500 USD (1% de depósito em 50 000 USD), podemos permitir-nos entrar em venda de 0,83 BTC, consequentemente, para a saída da área sem prejuízo, devemos atingir o nível TP1 em 8 000 USD, vendendo 50% da nossa parte (0,415 BTC).
Concorde, em condições de alta volatilidade e incerteza, em que está o mercado atualmente, o nível em 8 000 para saída da área sem prejuízo parece extremamente irracional.
Para fazer a “Regra do Cofre” mais flexível ao mercado de criptomoedas de alto risco, para determinação o nível TP1, aconselho utilizar em vez do valor afixado entre SL e nível de entrada, um valor mais flexível, tal como o Intervalo Médio Real (Average True Range).
Este indicador determina a dispersão média do preço no período destacado.
Normalmente, utilizo a linha média deslizante de 14 barras.
Reparei que ao entrar no mercado pelo sinal, praticamente 90% dos casos, o mercado atinge o valor = nível de entrada + ATR*76.4%.
Se analisamos o nosso caso, no gráfico de 4 horas, o índice ATR no momento da entrada na posição estava em nível 266,50.
Consequentemente, é TP1 = 8 600 - 266,50*76.4% = 8396.39 USD.
Como se vê no gráfico acima, o ticker alcançou este nível e ofereceu possibilidade para afixar o proveito.
Para que a “regra do cofre” funcione, naturalmente, o montante da ordem em nível TP1, neste caso, já não pode ser igual à metade da sua soma.
Para isso, é necessário resolver um problema com dois equações.
- X + Y = 0.83
- (8600 – 8396.39)*X = (9200 - 8600)*Y,
Consequentemente, é X = 2.94*Y
3. Substituirmos este resultado na primeira equação e temos
2,94*Y+Y =0.83,
Consequentemente, é Y = 0.83/3.94 = 0.21
Resposta:
X = 0.62
Y = 0.21
Da resolução desta equação segue que ao vender 0,62 BTC em nível 8 396,39 USD, nos encontraremos em estado sem prejuízo, mesmo se o preço se reverterá e se encerrará pelo Stop Loss.
Por outro lado, ficamos no mercado em 0,21 BTC e já podemos colocar target calmamente para esta soma, observando tranquilamente o movimento do ticker e não sentir nenhum desconforto por isso, porque já sabemos que não poderemos perder nada.
Como vê, este modo é mais flexível, adapta-se ao instrumento de mercado concreto e situação no mercado e serve idealmente para qualquer estratégia de trading.
O único defeito deste modo é afixar mais de 50% de posições em nível TP1 e, consequentemente, em caso de desenvolvimento da situação a nosso favor, limitamos significativamente o nosso lucro, o que essencialmente poderá não gostar aos principiantes, que sempre tentam arrebatar o máximo.
Aqui é aplicado bem o provérbio popular conhecido por todos, que funciona perfeitamente no trading:
“Devagar vai-se ao longe”
Sorte a todos e bons proveitos!
Respeitosamente,
Mikhail @Hyipov
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