As regras de avaliação do sistema de trading e do seu saldo

2022.02.02 2018.02.12 As regras de avaliação do sistema de trading e do seu saldo

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/oleg-tkachenko/

Os princípios de avaliação das estratégias e conselheiros de trading do ensaio invertido e saldo, analise de curva de depósito, cálculo do número das operações para a ensaio

Para a avaliação das perspetivas nas contas PAMM, escolha do trader para a cópia das operações ou escolha da estratégia ainda mais efetiva, é realizado a análise de algumas características. Neste artigo você conhecerá de que parâmetros é analisado o ensaio invertido da estratégia, como saber o tipo da estratégia pelo saldo e como analisar a curva do ensaio invertido, como calcular o número ótimo das operações para a ensaio, e também, conhecer as regras comuns da avaliação do sistema de trading.

Os princípios da avaliação de eficácia do sistema de trading

A necessidade da avaliação da eficácia do sistema de trading poderá surgir em casos como:

• a aceitação da decisão sobre o investimento em contas do Módulo de Administração de Distribuição Percentual (MADP) dum ou outro gerente para o que é necessário avaliar os resultados do seu trading;
• a análise do sistema de trading do trader para cópias das operações;
• comparação dos resultados do funcionamento duns sistemas de trading (estratégias, conselheiros) e escolha de ponto de vista ótimo de relação do lucro ao risco;
• a avaliação do retorno do investimento de conselheiro de trading em caso da sua obtenção;
• a afixação dos parâmetros principais do sistema de trading. Em caso de desvio dos resultados de funcionamento do sistema de valores estadísticos (por exemplo, o crescimento inesperado da cedência máxima ou uma serie de operações desvantajosas), o trading é suspendido até o esclarecimento das causas ou otimização de ajustes.

Imagine que você está a ver os resultados do ensaio do sistema de trading no segmento de reta temporal fixo. A curva ascendente do depósito (saldo), a cedência máxima no âmbito de gestão de risco estabelecida, o lucro é satisfatório. É possível considerar o sistema de trading como bem-sucedido? Não, porque esta informação não é suficiente para escolha duma decisão equilibrada. Neste artigo eu tentarei responder, em geral, ás seguintes perguntas:

• em que parâmetros é avaliada a eficácia do sistema de trading;
• como avaliar o caráter do saldo;
• que número de operações considerar como ótimo para examiar o sistema.

1. Os parâmetros da avaliação de eficácia do sistema de trading

Em primeiro lugar, a avaliação do sistema de trading é realizado pelo ensaio invertido, descarregado de МТ4.

Importante! Em geral, são analisados os valores principais do ensaio invertido, mas tem sentido a seu ensaio em perspetiva. Infelizmente, são frequentes os casos, quando os gestores das contas MADP, traders, cujas operações são supostas ser copiadas, ou funcionários dos sistemas do trading não mostram somente a ensaio da conta Demo, mas também falsificam o mesmo ensaio invertido.

Os parâmetros principais de avaliação do ensaio invertido:

• o lucro liquido (lucro geral sem os prejuízos totais). Não é o valor mais importante, mas em primeiro lugar, os traders prestam atenção precisamente neste. Por isso consideram se tem realmente sentido usar o sistema de trading dado. Também, este valor entra na fórmula de cálculo eficácia prognosticada (WFE), isto é, a relação de lucro total por ano obtido na conta principal ao lucro por ano que foi obtido no período de ensaios.
• rentabilidade. A relação do lucro total pelo período examinado ao prejuízo geral. Para o sistema de trading estável, o valor não deve ser menor de 2. É permitido também o seu valor menor, com a condição da avaliação do parâmetro junto com a cedência e lucro máximo;
• as operações maximamente vantajosas e prejudicial. O tamanho da operação maximamente prejudicial não deve ser comensurável com o lucro liquido. Em outras palavras, se o parâmetro se aproxima ao lucro liquido, no sistema existem problemas notáveis com a gestão do risco. Preste atenção aos motivos de valores de pico, mesmos poderão ser causas de anomalias de mercado (saltos inesperados de preços que não têm sistema e não se repetirão no futuro). Os riscos das anomalias são considerados em gestão de risco, mas excluem-se no analise do ensaio;
• Cedência máxima. A descida máxima do depósito, que mostra a estabilidade do sistema;
• a serie das operações prejudiciais e vantajosas. O valor usado para tomar decisões sobre a suspensão do trading. Se na conta real, a serie das operações prejudiciais recebida mais no exame, neste caso o trading é suspenso;
• Fator de recuperação. A relação do lucro liquido á cedência máxima. O valor adequado é considerado 3, mas o valor é analisado junto com o intervalo examinado temporal.
• O número total das operações e intervalo temporal. Sobre que quantidade de operações considerar ótima, leia no 3º capitulo.

Os resultados do ensaio na conta Demo e na conta real serão distinguidas, na conta real os valores poderão ser piores. Se os resultados reais têm um forte desvio de dados de ensaio (grau de desvio depende da tendência individual ao risco), neste caso o trading é suspenso.

2. A avaliação do caráter da curva de depósito

A forma do saldo mostra não só os resultados do sistema de trading, mas também dá a oportunidade, em geral, analisar os princípios básicos do seu trabalho. A avaliação do caráter da curva do depósito permite compreender, em geral, que estratégia aplica o trader. Nesta fase, os traders mais destacados que usam as táticas de alto risco, incluindo Martingale. Um dos modos da avaliação do sistema de trading pelo saldo é a ensaio do sistema no lote mínimo sem parâmetros incluídos de gestão de risco. Existem também outros modos: comparação do saldo em lote máximo e mínimo ou correção do lote durante o processo do ensaio. A decisão do trader é individual, mas existem alguns requerimentos ao saldo.

Os princípios da avaliação da curva de depósito:

- o saldo ideal é uma linha ascendente regularmente de canto inferior esquerdo do gráfico ao canto superior direito. A ausência de mudanças significa a estabilidade do sistema ás comoções de mercado diferentes. Normalmente, tais sistemas são caraterizados pela cedência mínima e pequeno lucro. O canto de inclinação do saldo poderá ser qualquer, mas obrigatoriamente ascendente. Os saltos bruscos para cima não são desejados (maiores operações vantajosas umas só), porque poderão ser como a anomalia e falsear os resultados de ensaio. É desejável que o sistema abrirá as pequenas, mas as posições repetidas em vez de uma, mas é maior;

- as cedências deverão ser mínimas e após de mesmas seguirá a recuperação rápida. A redução de resultado está caracterizada pelo aparecimento de “prateleiras” no gráfico, ou seja, os segmentos horizontais. Se a extensão de “prateleira” é de 6 meses com o período de ensaio 5-6 anos, o sistema de trading é melhor não utilizar, porque na conta real a “prateleira” se poderá tornar a queda;

- cada máximo posterior da curva do depósito deverá ser acima de anterior. O saldo regular é mais teoria, na prática, a curva terá o aspeto de onda. E se cada cume da seguinte onda ser mais alta que a anterior, o sistema é considerado preferencial.

- é necessário prestar atenção ao último período do saldo (última 1/5 parte do gráfico). A curva deve ter uma subida mais acentuada (ou igual). Isto significa que nas últimas condições do mercado o sistema é mais efetivo do que nos períodos anteriores. Se no último período observa-se uma saturação (a curva obtém pouco a pouco um caráter mais horizontal em comparação com os períodos anteriores), então com maior probabilidade, em breve mostrará prejuízos.

O caráter da estratégia é observado pelos saltos bruscos e cantos agudos do saldo. Um exemplo abaixo da curva do trader que trabalha no Martingale:

Mais um exemplo de estratégia do trader que prefere escalpamento: um horizonte curto de lucro com Stop Loss distantes. Stop Loss aparece aí onde funcionam escassamente as ordens de segurança:

Conselho: avaliando a estratégia dos outros, oriente-se não apenas pelo caráter da curva do depósito ou ensaio invertido, mas também o quanto o trader está aberto. A melhor opção é se a conta do trader estará conectado ao MyFxBook e o trader fornecerá a você a palavra-passe do investidor. No mesmo haverá, como mínimo, duas referências sobre que o serviço já verificou a identificação do trader e ensaio invertido da conta é real.

3. O número melhor de operações para ensaiar o conselheiro

A resposta “O mais possível” não é suficiente. Com instrumentos diferentes os resultados da mesma estratégia podem distinguir-se cardinalmente por diferentes causas:

• nível diferente de volatilidade;
• diferente frequência de sinais á entrada, devido á coincidência mais frequente ou escasso de combinações dos instrumentos da análise técnica.

Também o problema se complica a que no terminal clássico МТ4 não tem oportunidade de ensaio múltiplo (ensaio simultânea de alguns pares). Isto atrapalha realizar a avaliação simultânea da mesma combinação de ajustes.

O número de operações depende da frequência da posição aberta. Por exemplo, a estratégia intra-diária analisada no intervalo de 12 meses com 250 operações, refletirá certamente o resultado do sistema do que a estratégia escalpada com 400 operações no intervalo de 1 mês.

Para uma estratégia conservativa de 200-300 operações no intervalo de 5 anos será o suficiente. Posteriormente, você poderá ver o gráfico de dependência de erro estatístico de padrão de número das posições abertas.

O número das posições

Aqui se observa que na primeira área até 50 operações o erro é ligeiro, isto é, cada 10 operações adicionais diminuem significativamente a probabilidade do falho. Na área de 100-300 operações chega a saturação. Se as primeiras 100 operações diminuíam 30-35% de erro, em áreas posteriores, para reduzir somente 3-5% de falhos, terá que realizar mais 100-200 operações, comparando com o anterior. Por outras palavras, baseando-se no gráfico, o sistema será igualmente otimizado tanto em 300 como também em 500 operações.

Um modo mais para a determinação de número necessário de operações é a expansão de seleção e análise de modificações do saldo. O sistema de trading que é otimizada objetivamente e mostra igual estabilidade no número diferente de operações. Por exemplo, existem dois sistemas de trading diferentes que com o número igual de operações mostram um resultado simultâneo. Aumentamos o número de operações, adicionamos filtros e vemos que um sistema de trading ficou estável e o outro não. Graficamente isto é representado assim:

Segundo sistema de trading em plano de realização na conta real parece mais atraente. Este exemplo mostra que com o número igual de posições abertas, a confiança à estratégia pode ser diferente. Daqui podemos fazer a conclusão: diminuir o número de operações poderá somente em caso se existe o seguro que o sistema fica estável.

E por fim, algumas regras gerais de avaliação do sistema de trading:

• tenta-se avaliar máxima e objetivamente o sistema de trading. O erro frequente é tomar o desejado pela realidade;
• ao avaliar não utilize a barra zero para não deformar o resultado de ensaio;
• as cotações deverão ser maximamente certas. São frequentes os casos, quando os ensaios com as cotações obtidas duma fonte para um ativo, se distinguiram significativamente. Recomendamos as cotações certas para МТ4, para os pares de moedas principais descarregar aqui;
• os parâmetros que se encarregam em ajustes do sistema de trading, deverão a corresponder às características do par de moedas. Cada par tem os seus parâmetros individuais, ver que é possível na revista do mercado, entrando em menu “Símbolos” (o botão direito do rato) e carregando “Mostrar” no par de moedas escolhido.

Os códigos de errores mais frequentes durante a ensaio: 130 (stop incorreto) e 131 (volume de trading incorreto);

• o período mais responsável do ensaio é o último. Por exemplo, se o período do tempo é de 5 anos, o ensaio realiza-se em ordem contraria no intervalo de quinto até segundo ano mais recentes. A combinação ideal de ajustes escolhida após de ensaios no último período anual “fora de seleção”, deverá a mostrar um resultado positivo estável em comparação com o período antecedente.

Conclusão. A análise profunda de avaliação do sistema de trading permite fazer uma conclusão, que riscos potenciais esperam o investidor decidido a utilizar o mesmo. Ao ignorar dos critérios da análise poderá surgir que a avaliação não será objetiva e isto aumenta significativamente os riscos para perder o depósito. Também, a análise de eficácia do sistema educa no trader uma atitude sistemática ao trading, racionalidade e autodisciplina. Sem disciplina será difícil atingir o sucesso em Forex. Desejamos-lhe sucesso em trading!

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