A análise fractal não é um tema fácil, por isso, não sou capaz de descrever deste num só blogue. Daqui, vamos comer este “elefante” com bocados e tentarmos o caber em duas lições.

Car@s amig@s,

Estou continuando a minha série de blogues didáticos.

Nesta vez, gostaria de falar sobre os fractais.

Vou dizer logo que este tema não é fácil, por isso, não sou capaz de descrever deste num só blogue. Daqui, vamos comer este “elefante” com bocados e tentarmos o caber em duas lições.

A análise fractal no mercado de criptomoedas

O quê nós sabemos sobre os fractais?

  1. A aplicação de fractais permite memorizar imediatamente quase toda a história de cotações dum par de moedas.
  2. A teoria dos fractais é autossuficiente e não requer o uso de ferramentas complementares.
  3. A aplicação de fractais permite prevenir as perdas irracionais e fazer uma previsão exata.
  4. Aplicando as caraterísticas dos fractais em dados financeiros, é possível criar seu irrepetível sistema de trading.

Ora bem, tudo isto parece atrativo, mas vermos como os fractais se mostram em realidade?

Em primeira, definimos o quê é que um fractal?

Em palavras simples, um fractal é uma figura geométrica que poderá ser dividida em partes e cada uma destas partes é uma cópia reduzida de figura inicial.

Qualquer fractal tem um certo conjunto de caraterísticas.

Para melhor compreensão eu vou a descrever estas caraterísticas, aplicando-as ao mercado de criptomoedas.

  1. A irregularidade, i.e., os aparecimentos dum ou outro fractal em tempo são os acontecimentos aleatórios e independentes de período do tempo.
  2. A autossimilaridade, i.e., cada um fractal reproduz a si mesmo nos distintos gráficos de tempo.
  3. A dimensão é uma caraterística que determina o grau de quebra de linha do fractal. No gráfico de movimento do preço, como a dimensão consideram a volatilidade da cotação.

Um fractal poderá ser linear e não linear.

A meu juízo, um exemplo mais simples de fractal linear é “Tapete de Sierpinski”.

A análise fractal no mercado de criptomoedas

Este se calcula muito fácil e você poderá a desenhá-lo em casa:

  1. Desenhe numa folha de papel, preferivelmente quadriculada, um quadrado
  2. Divide este quadrado em nove quadrados menores iguais
  3. Pinte o quadrado central
  4. Efetue os passos 2 e 3 com cada quadrado de nível inferior, repetindo este ciclo e descendo cada vez a nível inferior até toda a folha ficar pintada.

No entanto, em natureza não existe nada igual. Veja a uma árvore, cada folha deste é parecida a outra, mas tem suas particularidades. O mesmo acontece com o mercado de criptomoedas: cada padrão e cada figura de análise gráfica poderá ser similar ao original, desenhado em manual, mas mesmo assim será única em suas propriedades.

Este caos e irregularidade que o preço está seguindo em análise técnica, não poderão ser descritos corretamente com as estruturas lineares e por isso, prevê-se aplicar para análise os fractais não lineares.

Um dos exemplos mais conhecidos dum fractal não linear é o movimento browniano.

A análise fractal no mercado de criptomoedas

O movimento browniano é o movimento aleatório das partículas suspensas num líquido ou gás, resultante da influência de flutuações térmicas.

A teoria do movimento browniano nós diga que o trajeto duma partícula livre num determinado período de tempo não depende de seu movimento no passado, no entanto, se analisar todo o trajeto percorrido por esta partícula, nós veremos que o seu movimento vai repetindo a si mesmo percorrido num dos anteriores períodos de tempo, isto significa que se mantêm todas as três caraterísticas do fractal.

A análise fractal no mercado de criptomoedas

As flutuações do preço no mercado de valores mobiliários são similares ao movimento browniano: impossível predizer estas para um determinado intervalo de tempo, mas quando o símbolo bolsista (ticker) atinge um ponto de referência no gráfico, o mesmo forma uma estrutura que será semelhante a aquela que foi formada anteriormente no outro período de tempo.

Este ponto de referência chama-se o ponto de bifurcação.

Por outras palavras, um ponto de bifurcação é um ponto de conclusão dum modelo fractal e início de outro.

O essencial é que toda a análise fractal em trading consiste em localizar este ponto, porque mesmo deste será construída toda a previsão e determinada a nossa posição no mercado.

Apesar que os fractais não lineares são únicos em sua família, Almazov mesmo tentou a classificá-los e destacar uma série de modelos em que a curva do preço se aproxima em qualquer momento de tempo.

No entanto, considerando as caraterísticas de autossimilaridade dum fractal, eu não vejo a necessidade para analisar individualmente cada modelo nesta parte.

Como todos os modelos dos fractais são similares num ou outro grau, proponho a analisar um mais adequado para nossa realidade, ou seja, o mercado de criptomoedas com a tendência de “super-bois” e isto é o modelo 1.7.

A análise fractal no mercado de criptomoedas

Embora a sua divulgação, este modelo é um dos mais simples e composta apenas de três elementos:

1º elemento: Origin (a origem), ou seja, qualquer fractal começa mesmo deste elemento. O Origin define qual será futuro modelo e por isso, é muito importante detectá-lo corretamente. A propósito, isto é fácil, se considerar suas caraterísticas.

A análise fractal no mercado de criptomoedas

As caraterísticas do Origin:

  1. Começa depois de movimento descendente (ponto de bifurcação)
  2. Tem uma onda de impulsos bem expressada
  3. O recuo do impulso não deverá atravessar o nível Fibonacci 0,236 da distância desde base até o alto

2º elemento: Trident (o tridente), este elemento sempre está presente numa ou outra forma em todos os modelos. Às vezes, poderá ser parecido às figuras de análise técnica “A Cabeça e Ombros” ou “Os Três Picos”. Muitas vezes o terceiro pico é pouco visível.

Você terá que lembrar sempre que os fractais não lineares não têm as regras certas, cada elemento do ciclo é único e por isso, não poderá ser adaptado aos limites duros.

A análise fractal no mercado de criptomoedas

Mas este elemento tem mesmo umas caraterísticas que facilitam a sus identificação.

As caraterísticas do Trident:

  1. Nunca se inicia com a tendência descendente (não pode estar no início do ciclo)
  2. Este elemento sempre se encontra entre primeiro Origin e terceiro Impulse
  3. O ponto β não pode estar abaixo de ponto α (ver no gráfico acima)
  4. O ângulo de inclinação da linha αβ mostra a potência do impulso em elemento seguinte. Que a inclinação é maior, mais forte será o “disparo”.

Vale a pena tomar à atenção que nesta etapa de desenvolvimento do preço é possível mesmo uma cascata destes tridentes. Mas é raro, quando o número destes excede os três.

3º elemento: Impulse (o impulso), este elemento é mais visível e mais fácil para ser detectado. Como uma regra, este elemento está caraterizado por forte movimento em sentido da tendência.

A análise fractal no mercado de criptomoedas

As caraterísticas do Impulse:

  1. A onda mais longa em modelo fractal
  2. Em 90% de casos atinge o nível Fibonacci 1,618 da onda Origin (ver no gráfico abaixo)
  3. Se confirma por cruzamento de cume da onda Origin (ver o nível “key” no gráfico))
  4. Nos gráficos superiores de 4 horas, a onda de impulso muitas vezes se divide em várias sub-ondas com as “transições” laterais (destacadas no gráfico acima com os círculos verdes)

A análise fractal no mercado de criptomoedas

Por ser justo, é preciso dizer que os modelos com os 5 elementos se encontram no mercado habitual de valores mobiliários mais vezes do que os modelos com os três elementos. Nestes fractais, depois de Impulse seguem os elementos Revival (a ressurreição) e Spark (a faísca).

Mas agora, eu não queria de aturar as suas cabeças com essas coisas, porque para as operações bem-sucedidas com a análise fractal é necessário, em primeiro lugar, aprender determinar mesmo os três primeiros elementos: Origin, Trident e Impulse.

Aqui, é preciso referir logo que nós estamos considerando mesmo a tendência de “bois” e por isso, cada o mínimo marcado por onda correcional em nossos elementos, será mais alto do antecedente.

Se esta condição não se cumpre, isto significa que todo o fractal terá que ser revisado.

Talvez aqui, vou a terminar primeira parte.

Tente detectar individualmente um fractal similar no gráfico.

Relembro a vocês que a ordem dos elementos terá que ser mantida: Origin – Trident - Impulse

Se conseguirem, compartilhe sua alegria nos comentários e mesmo se não serem capazes de fazê-lo, não desistem, aguarde a continuação em segunda parte... talvez, encontrarão uma “chave” a sua tarefa mesmo naquela ;)

Sucesso para todos e bons proveitos!

Com os melhores cumprimentos, Mikhail  @Hyipov

 


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