Aprendemos a analisar as criptomoedas
A comparação do gráfico de Barras japonesas com o gráfico de Quebra linear.
A análise comparativa. A determinação dos sinais e padrões principais. A aplicação dos indicadores.
Caros amigos,
Continuamos o nosso experimento com os gráficos de preços extraordinários. No bloque didático anterior nos falamos sobre as vantagens e falhas do Reno. Após de que eu verifiquei os sinais com os vários pares de trading das criptomoedas populares que mostra Renko e tais indicadores clássicos AT (análise técnica), como MACD e as linhas médias deslizantes.
No âmbito do meu experimento para análise, usei um TF de quatro horas.
Em resultado, após de prova de uma semana, posso tirar as seguintes conclusões:
- A qualidade dos sinais do Renko depende muito de tamanho correto do bloco;
- O oscilador MACD é adequado para determinar o melhor tamanho de bloco. Alteramos o tamanho do bloco no TF selecionado até que o número de sinais falsos se torna mínimo ou desapareça completamente.
- Porque no gráfico Renko, praticamente não há movimentos laterais, a periodicidade das linhas médias deslizantes pode ser reduzida a um múltiplo para evitar um atraso significativo.
- Para filtrar os sinais falsos do Renko, é necessário o uso paralelo do gráfico de barras.
A situação ideal para comprar/vender é o momento, quando os sinais do gráfico de barras coincidem com os sinais do Renko.
O exemplo da situação ideal para comprar:
O exemplo da situação ideal para vender:
Em resultado, podemos concluir que o Renko é uma excelente ferramenta que complementará perfeitamente qualquer estratégia de tendência. Entre os pontos negativos, é possível chamar a necessidade de calibrar o tamanho do bloco para cada TF e atraso nos sinais em relação ao gráfico de barras semelhante.
Seguinte gráfico de preços para o nosso experimento será o gráfico “Quebra linear”.
Apesar da aparente complexidade deste gráfico para a análise, realmente, sua essência é extremamente simples. A mesma consiste que no ecrã vemos apenas movimentos de preço, que quebram os últimos três níveis de encerramento no TF escolhido.
O valor de três níveis é definido por padrão, mas o mesmo pode ser calibrado, como também o tamanho do bloco em caso de Renko, aumentando ou diminuindo a sensibilidade do indicador.
Infelizmente, não encontrei a possibilidade de alterar o tipo de níveis. Na minha opinião, seria muito mais interessante mostrar a quebra não dos níveis de encerramento, mas dos níveis de máximos ou mínimos, porque em resultado final, mesmos estes movimentos emitem um sinal na direção da tendência. Por isso, espero sinceramente que alguém me ouvirá e fará tal indicador ;))
Para tornar mais claro como o gráfico da quebra linear está construído, vamos analisá-lo num exemplo real.
De cima, vemos dois gráficos num TF semanal. Ao lado esquerdo é um gráfico de barras. Ao lado direito é um gráfico de quebra linear.
Marcamos com círculo verde a área analisada. Vemos que em dia 16 de julho, longa barra de “bois” está formada que quebrou os níveis de encerramento das três barras anteriores (marquei os níveis de encerramento com os números), portanto, no gráfico de quebra linear se formará uma barra de “bois” (no nosso caso de cor verde). Ao mesmo tempo, o máximo de tal barra coincidirá não com o máximo da barra japonesa, mas com seu nível de encerramento.
Como não é difícil adivinhar, neste caso, o nível de abertura da barra no gráfico de quebra linear será sempre o nível de encerramento da barra anterior.
Mesmo por si, este indicador mostra os sinais bastante simples.
- O sinal para comprar é quando após de três barras de “urso” se aparece de “bois”;
- O sinal para vender é quando após de três barras de “bois” se aparece de “ursos”.
Aqui devemos prestar atenção ao fato de que muitos usuários de quebra linear oferecem esperar, após de barra de reversão, o aparecimento duma adicional de confirmação na direção do sinal.
Portanto, se este padrão não for cumprido e as barras de “ursos” estão alternadas com de “bois”, é melhor estar fora do mercado.
Como é conhecido, os japoneses gostam de inventar nomes para seus padrões, e este caso não foi exceção.
Para a evidência, mostrei um padrão de “bois” no gráfico de quebra linear.
Com o círculo vermelho marquei três barras de “urso”, os japoneses as chamam “sapatos”.
Com o círculo amarelo marquei uma barra de “bois”, que segue após de “sapatos”, a mesma é chamada o “fato”.
A barra no círculo verde é a barra confirmatória, que é chamada o “pescoço”.
Consequentemente, os japoneses dizem que é necessário comprar quando “o mercado calçará os sapatos de ursos e mostrará o pescoço num fato de bois”, ou seja, o mercado parece estar vestido num fato de boi ou urso antes de começar o movimento))
Aqui é necessário prestar atenção que é bastante importante qual comprimento será a barra de “fato”, se seu comprimento não é muito patente, ou seja, existe alta probabilidade de quebra falsa. Isto é aconteceu em primeiro caso, quando o comprimento de “fato” foi muito modesto.
No gráfico acima, apresentei um exemplo do sinal de venda (semelhante a um de “bois”), quando o mercado vestiu um fato de “ursos”.
Em geral, este padrão tem uma grande desvantagem, por enquanto o mercado mostra seu “pescoço”, poderá passar a metade, ou maior parte do movimento de tendência principal.
Para diminuir este atraso, é possível reduzir o número de níveis da quebra, mas além disso, ofereço realizar mais um experimento com os nossos indicadores MACD clássicos e linhas médias deslizantes.
No gráfico de quatro horas acima, vemos que o gráfico de quebra linear mostra o sinal com um ligeiro atraso. No entanto, em caso dum movimento lateral do mercado (destaquei com o círculo vermelho), este indicador permite muitos sinais falsos e torna-se uma ferramenta ineficaz. Mas é preciso fazer justiça ao MACD. Em caso do gráfico de quebra linear, este indicador não mostra uma forte volatilidade e com bastante clareza mostra a sua disposição, que não pode ser dito sobre o gráfico de barras japonesas.
Resumindo:
O gráfico de quebra linear é certamente uma coisa digna para estudo e poderá servir como um indicador de confirmação da reversão de tendência. Como o gráfico Renko, este chart é capaz de filtrar os ruídos relacionados com a volatilidade pequena em curtos períodos de tempo, mas existe alto risco de obter os sinais falsos, em caso de movimento lateral prolongado com um amplo corredor. Além disso, creio que é estranhamente o cálculo de níveis de encerramento em caso de quebra, porque do ponto de vista da análise técnica, os níveis mais significativos, em caso de quebras de preços são os extremos em períodos anteriores.
Para o estudo mais detalhado deste indicador, realizamos suas provas nas condições de combate com vários instrumentos de trading e com vários ajustes. Tradicionalmente resumimos as provas já no seguinte artigo didático.
Uma sorte a todos e os bons proveitos!
Respeitosamente,
Mikhail @Hyipov
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