A ferramenta de análise técnica de Tom DeMarco: TD Sequential

Estudamos o indicador TD Sequential de Tom DeMarco e sua aplicação para analisar as criptomoedasl.

Nesta resenha estão descritas as bases de TD Sequential, caraterísticas e condições de TD Sequential, sinais de trading de TD Sequential.

Car@s amig@s,

Continuo o meu blogue didático. Hoje, eu gostaria de conversar sobre uma ferramenta interessante para criar previsões em análise técnica e que aparece raramente nos gráficos dos traders com as criptomoedas, embora a meu juízo, este indicador é um dos mais eficazes e pode complementar perfeitamente qualquer estratégia. Isto é o indicador TD Sequential de Tom DeMarco.. Falando brevemente, este indicador mostra o fim das tendências locais, facilitando a determinação de momentos de abrandamento da tendência e de reversão. Um facto importante é que este indicador funciona exclusivamente nos gráficos de velas japonesas ou de barras. Por isso, a ferramenta pode ser perfeitamente combinada com a análise de padrões Price Action e se usa em análise clássica de velas japonesas.

Na totalidade, o indicador é composto por três elementos:
1)    Price flip, significa literalmente “o salto do preço”, isto é um sinal de eventual reversão.
2)    Setup separa o “joio” do “trigo”, isto é, mostra onde se inicia nova tendência e onde é apenas uma correção no âmbito de sentido atual.
3)    Countdown, significa literalmente “a contagem decrescente” e calcula o comprimento da tendência para determinar o momento de abrandamento da mesma e formação de novo ciclo, ou seja, o elemento Price flip.

Para não descrever diretamente a estratégia DeMarco, vou mostrando os exemplos de funcionamento desta ferramenta em par BTCUSD.
Como já tive escrito, primeiro sintoma de reversão é o elemento Price flip.
O mesmo é composto por 6 velas e se determina fácilmente.

Para Sell Price flip:

•    Última vela se encerra ABAIXO do que quarta vela antecedente (linha azul).
•    Penúltima vela se encerra ACIMA do que quarta vela antecedente (linha vermelha).


No quadro, nós vemos este modelo de reversão.
Aqui, última vela termina o padrão Price flip e começa a contagem de novo elemento Setup.


Para padrão Buy Price flip funcionam os termos contrários, i.e.:
•    Última vela se encerra ACIMA do que quarta vela antecedente (linha azul).
•    Penúltima vela se encerra ABAIXO do que quarta vela antecedente (linha vermelha)
(veja abaixo um exemplo de Price flip de touros).

Quando este padrão se formou, a partir de última vela começa a contagem para formar novo elemento Setup.

Aqui, tome à conta que a transição de Price Flip para Setup não é o sinal principal para entrar no mercado, mas as práticas de trader destacam a possibilidade de tal entrada com segunda vela do Setup com a mesa que excede os limites da sombra de primeira vela (DeMarco denomina este nível como TDST).

Veja um exemplo de tal operação no gráfico abaixo.

Setup é um modelo de reversão e tem o nome em conformidade com aquele sinal que se forma, encerrando todo o ciclo.

Respetivamente, após de Sell Price Flip nós vemos Buy Setup e ao contrário.

Falando brevemente, todo o padrão Setup é composto de 9 velas.

Para criar um Buy Setup, têm que formar-se 9 velas e cada uma destas deve cumprir uma regra: encerrar-se abaixo do que a quarta vela encerrada anteriormente. Para o Sell Setup esta regra é diametralmente contrária, mas tem o algoritmo de criação similar. 

Neste caso, nós monitoramos para que cada de nove velas se encerrasse acima do que respetiva quarta vela antecedente. Aqui, é necessário referir que em caso de não cumprir esta regra para cada de 9 velas, o padrão considera-se como quebrado e toda a operação terá que ser efetuada mesmo de início, a partir de busca de Price Flip. Afinal, DeMarco disse que para entrar no mercado no fim de Setup, este último terá que cumprir a regra, quando o mesmo pode ser chamado “perfeito” ou “ideal”.
Tal regra consiste em que o máximo (mínimo) do encerramento da 8ª ou 9ª barra tem que ser superior (inferior) ou igual ao máximo (mínimo) da 7ª e 6ª barra em Sell (Buy) Setup. Não respeitando este termo para entrar no mercado, é necessário aguardar uma vela seguinte até a regra de posição ideal não for cumprida.

Quando a posição ideal está formada, começa último elemento do ciclo nomeado Countdown ou “contagem decrescente”. 
A contagem deste se inicia a partir de última vela que encerrou Setup.

A contagem de Countdown se efetua conforme as regras seguintes:
1)    O número total de velas neste modelo é 13.
2)    São aceites as rupturas entre velas a contar. 
3)    São aceites para contar as velas, em que o encerramento da barra terá que ser superior (inferior) ou igual ao máximo (mínimo) da 2ª vela antecedente em Sell (Buy) Countdown.
Eu sei que isto é um pouco confuso, mas para compreender melhor, veia um exemplo no quadro abaixo.

Aqui, vemos que 9ª vela do Setup mencionou o início de último elemento do ciclo, ou seja, o Countdown.

Mesmo desta vela se inicia nova contagem.
A vela seguinte cumpre o termo em que o nível do encerramento deve ser inferior do que o mínimo da segunda vela antecedente, por isso, mencionamo-la como 2.
Terceira vela está encerrada acima de segunda vela anterior e respetivamente, não é aceita para contagem.
Assim, nós contamos até 13, após de que, conforme a teoria de DeMarco, podemos esperar a formação de novo Prace Flip e início da nova tendência.

Ao mesmo tempo, a 13ª barra deve satisfazer às duas regras em simultâneo:
•    o máximo (mínimo) da 13ª vela terá que ser superior (inferior) ou igual ao nível de encerramento da 8ª vela no elemento Sell (Buy) Countdown.
•    o nível de encerramento terá que ser superior (inferior) de máximo (mínimo) da segunda vela antecedente no elemento Sell (Buy) Countdown.

Se última vela não corresponde a estes termos, nós marcamos acima desta com um “+” e começamos a buscar 13ª barra a partir de vela seguinte. Aqui, é necessário referir que Countdown deverá ser contado desde último Setup e por isso, em caso de cálculo de Countdown será formado novo Setup em sentido contrário, é preciso começar a contagem de Countdown já a partir deste novo.

No sistema de trading TD Sequential DeMarco presta uma atenção especial a tal elemento como TDST. O essencial deste são as linhas de apoio e de resistência que se calculam desde os extremos da primeira barra no padrão Setup. Respetivamente, o máximo da primeira vela no Sell Setup significa o nível de resistência e o mínimo da primeira vela no Buy Setup é o nível de apoio no gráfico. 

Para compreender melhor, veja o exemplo no gráfico abaixo.

Está a ver que primeiro Sell Setup forma o TDST Support em área de 2698 USD.

Posteriormente, já no âmbito de Countdown, começa formando Buy Setup e isto significa que nós podemos logo referir o TDST resistance em nível de 4360 USD. Mas este Setup fica desatualizado já com sexta vela. 
Está formando novo Sell Setup com o TDST support em área de 4045. Como você já percebeu, os TDST são níveis fortes entre os quais o ticker muitas vezes move-se numa faixa. Como uma regra, a ruptura de TDST é um sinal para continuar o movimento.
No gráfico acima, a ruptura de TDST support do último Setup confirmou a continuação da tendência de ursos. Mas como forte sinal de touros atuou a reversão de ticker em áres de 3 000 USD que não conseguiu romper a linha de TDST Support a partir de que foi calculado primeiro Setup, ou seja, a base do Countdown.

Como operar com esta estratégia?

Compramos (vendemos) com o padrão buy (sell) Setup cumprido três condições:
1)    buy (sell) Setup é ideal;
2)    nenhuma de barras do buy (sell) Setup não atravessou sua linha de TDST Support (Resistance);
3)    o encerramento de 9ª vela se realiza mesmo cerca de TDST Support (Resistance).

Compramos (vendemos), encerrando buy (sell) Countdown:
•    com o trading agressivo, quando está formada 13ª vela;
•    com o trading conservador, depois de ter formado Price Flip.

Logo quero dizer que agora existem uma variedade de scripts e indicadores prontos em acesso livre que podem ser aplicados no gráfico sem necessidade de calcular manualmente.

Para buscar, use as palavras-chaves: TD Sequential e TD Setup.
Eu sugeria de prová-los na prática, experimentar com os períodos de tempo e instrumentos de trading.

Descobri para mim esta ferramenta de previsão e suponho que está interessante para determinar fortes níveis de resistência e de apoio. Ademais, em conjunto com a análise gráfica, análise de velas e aplicando os osciladores, está ferramenta emite os sinais bastante certos.

Único problema deste indicador consiste em que o número de sinais de trading é muito pequeno e para operar com esta estratégia, necessita paciência enorme.
Contando com própria experiência, eu tive definido que os períodos de tempos mais eficazes começam a partir de 4 horas e superior. Nos períodos de tempo mais curtos resultam muitos padrões não terminados e por isso, não se formam os sinais efetivos.

Em caso de você tem sua própria experiência em uso desta ferramenta, por favor, compartilhe-la nos comentários.

Boa sorte para todos e os bons proveitos!

 

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