Criamos nova estratégia de trading literalmente diante dos olhos. Como determinar os níveis de apoio e resistência com alta precisão?
Caros amigos,
Em blogue didático anterior, eu escrevi que no futuro falarei como determinar a tendência.
Existem muitos métodos para isso, mas uma das mais difundidas é a interseção das linhas médias deslizantes.
Decidi não seguir o caminho fácil e melhorei um pouco este método. Em resultado, sucedeu uma estratégia de trading pronta que considera muito mais do que apenas determinar uma tendência. Mas tudo por ordem.
Em forma mais simples, a estratégia de trading com as linhas médias deslizantes aparece da seguinte forma:
No gráfico estão colocadas duas linhas médias deslizantes. Primeira é vermelha com o período curto. Como a regra, são tomadas 4-9 barras.
Segunda é azul com o período longo (como a regra, de 14 até 25).
Portanto, quando a linha vermelha se encontra acima da azul, isto significa a permanência com uma tendência de “bois” local e, ao contrário, quando está sob a vermelha, significa uma tendência de “ursos”.
A interseção das linhas mádias deslizantes devidamente é um sinal para comprar ou vender, dependendo de qual direção a vermelha vai a cruzar a linha azul.
E tudo ficaria bem se esta estratégia funcionará em qualquer posição da tendência. No entanto, este é um indicador puro de tendência que em flat oferece muitos sinais falsos.
Um bom exemplo no gráfico acima. Nós vemos que um sinal de compra, formou-se no 11262 USD e de venda no 9203 USD. Em resumo, resulta que a cedência pela posição de 22% que vai a agradar poucas pessoas.
Sendo um grande admirador de Fibonacci, ofereço analisar uma versão ligeiramente melhorada desta estratégia.
Se você não recorda o curso da matemática, então eu lembrarei que os números de Fibonacci são uma sucessão numérica onde a soma de dois valores vizinhos se tornará seguinte número de Fibonacci pela ordem.
Em geral, aparece assim:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711…
Para o nosso método avançado, decidi tomar círculo amplo de números de 13 até 1597.
Em resumo, resulta-se 11 números de Fibonacci, ou seja, 11 linhas médias deslizantes com seguintes períodos: 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597.
Se colocar todos os números indicados acima na forma EMA, então, resulta um gráfico na forma duma teia de multidão das linhas médias deslizantes.
Aqui quero prestar atenção que eu também apresentei mesmo o gráfico do preço em forma duma linha. Neste caso, não é precisa a análise de barras, vamos operar apenas com os níveis do preço.
Porque os extremos das barras no TF diário criam os níveis-chave determinados, para determinar os pontos de apoio é razão de formar o gráfico mesmo pelos níveis mínimos e máximos.
Em resumo, resultam dois gráficos.
No lado esquerdo é um gráfico formado pelos mínimos do período diário.
No lado direito é um gráfico formado pelos máximos do período diário.
“Para que serve isto?” — perguntará você.
A resposta é simples e consiste nos princípios básicos da análise técnica.
Em caso duma tendência crescente, os máximos estão quebrados e cada mínimo seguinte forma uma linha de apoio.
Em caso duma tendência descendente, tudo é exatamente ao contrário, os mínimos estão quebrados, os máximos formam novos níveis de resistência.
Portanto, para uma tendência crescente, para determinação mais exata dos níveis-chave de apoio, nós precisamos observar os mínimos e para a tendência descendente, nos máximos.
Ao mesmo tempo, o sinal para continuação da tendência crescente é a quebra do máximo, e para a tendência descendente, a quebra dos mínimos, portanto, para avaliar os sinais de reversão, precisamos monitorar a dinâmica para a tendência crescente pelos máximos e para a tendência descendente pelos mínimos.
Para que seja mais compreensível, analisamos um exemplo abaixo:
No gráfico, nós vemos uma reversão fatal pelo par BTCUSD no limite com 20 000 USD.
No gráfico acima, em segmento selecionado foi um forte sinal para a reversão da tendência de “bois”. Com a análise das barras, este sinal não é tão evidentemente, mas com a análise de extremos torna-se tudo bastante visível.
No gráfico acima, vemos (na parte esquerda do gráfico), os mínimos refletiram de linha de apoio, ao mesmo tempo, os máximos (na parte direita do gráfico) quebraram o nível de apoio e formaram uma convergência com os mínimos.
Ao mesmo tempo, vemos uma violação do princípio da tendência crescente, que cada seguinte máximo deve ser maior do que o anterior e isto oferece-nos um sinal forte para a reversão.
Ao mesmo tempo, os níveis médios no gráfico dos mínimos ofereçam-nos excelentes níveis para apoio e as linhas médias no gráfico dos máximos, ofereçam os níveis de resistência.
Vemos que a linha vermelha curta se encontra acima de linha azul longa, ou seja, ainda estamos com uma tendência de “bois”. Nesse caso, conhecendo os níveis de apoio e resistência, é possível formar uma escada das ordens de compra e a mesma escada de venda para a afixação de lucros.
Portanto, as ordens de compra colocamos pelos níveis baixos (parte esquerda) e afixamos proveito pelos níveis altos (parte direita).
Em resultado, se combinar estes dois gráficos e retirar as linhas médias deslizantes, resulta que das três ordens de compra funcionou dois, enquanto a última estava no movimento mínimo. Aqui quero notar que a afixação do lucro ocorreu quase no pico local.
Resulta que nós compramos no momento da canalização com a tendência de “bois” e vendemos no recuo! Pela essência, a lógica é semelhante à estratégia QFL.
Agora voltamos para o movimento lateral, onde perdemos 22% com a abordagem antiga.
Ao usar meu método avançado, a imagem torna-se ligeiramente diferente.
No gráfico à esquerda, obtemos um sinal de compra na interseção das linhas médias deslizantes vermelha e azul.
Por outros níveis das linhas médias deslizantes formados nos mínimos, colocamos as ordens de compra. Em resultado, das quartas ordens funcionaram as três.
Pelo gráfico dos máximos, colocamos as ordens para a afixação de lucro.
Em resultado, no gráfico geral de preços, livre de linhas médias deslizantes, este plano de trading é a seguinte forma:
Em resultado, nós recebemos bastante tendência lucrativa com boa espera matemática pelo lucro.
Como é visto, em dois exemplos analisados, esta estratégia funciona otimamente nos laterais movimentos locais dentro dos movimentos de tendência, mas como reagir em caso de movimento do mercado pela tendência?
Para isto recomendo abrir as ordens pela tendência no recuo duma linha deslizante curta (vermelha) com um Stop flutuante (Trailing Stop) pela linha azul. Neste caso. é possível afixar o lucro ou ao realizar os níveis-chave ou ao mudar a tendência (neste caso haverá a saída pelo Stop flutuante). Em qualquer caso, você estará protegido de compra nos níveis mais altos. Devido à estreita distribuição dos preços entre EMA13 e EMA21, você sempre terá uma percentagem controlada baixo de risco e evitará o encerramento prematuro da posição e permitirá o preço a desenvolver-se.
Ao mesmo tempo, preciso considerar a direção da tendência e recordar que para esta estratégia, em caso duma tendência crescente, usamos as linhas deslizantes, formadas pelos mínimos, para a tendência de “ursos”, pelos máximos.
Por exemplo, analisamos a situação nos limites da tendência de “ursos”.
No gráfico acima na parte esquerda, as linhas deslizantes formadas pelo nível baixo, na parte direita formadas pelo nível alto.
Vemos que a linha vermelha está abaixo da linha azul, isto significa que a tendência de “ursos” e operamos com os recuos desde gráfico com as linhas deslizantes formadas pelos máximos.
Na parte direita do gráfico, marcando o ponto de entrada para a posição curta em nível 9194, ou seja, o recuo desde linha vermelha.
No gráfico com as linhas deslizantes pelos mínimos, notamos os principais níveis de resistência e nos níveis colocamos as ordens para afixar o lucro (veja a parte esquerda do gráfico).
Em resultado, afixamos as posições curtas em níveis 8158.98; 7293.76; 6690.40.
Também, o sinal para encerrar a posição curta será o sinal para mudar a tendência, ou seja, a interseção das linhas vermelha e azul (veja o gráfico abaixo).
No entanto, em caso de você usou uma ordem Stop flutuante, então esta situação é pouco provável, porque você afixará o lucro muito antes, ao cruzar a linha azul alta pelo preço, por qual o nosso a ordem Stop moveu-se (veja o exemplo abaixo).
Portanto, posteriormente, nós aguardamos o ponto de entrada em posição longa, para que nós precisamos um recuo desde linha vermelha baixa.
No gráfico acima, recebemos tal sinal em nível 9067,32 USD, mas o recuo não ocorreu. Ticker foi para correção e arromba-nos pela ordem Stop, que estava localizada em nível da linha azul, ou seja, o nível 8805,79. Em resultado, obtemos um prejuízo completamente inofensivo no valor de 3% da posição aberta.
No seguinte artigo, vou a tentar combinar todas as estratégias e métodos de análise, sobre quais falei nos últimos bloques didáticos, num único instrumento de trading.
O mesmo incluirá o método descrito acima que chamei de High Low EMA (HLEMA), o método do descobrimento de impulso, a estratégia QFL e os elementos da estratégia SK-FX.
Resumindo as informações sobre HLEMA:
As vantagens deste método são:
- Os sinais exclusivamente pela tendência.
- A compra pelos mínimos nos limites da tendência de “bois” e pelos máximos nos limites de tendência de “ursos”.
- A percentagem controlada de risco.
- A simplicidade em utilização (determinação fácil dos pontos de entrada e saída, definição de SL).
- A estratégia poderá ser aplicada tanto nas condições de tendência, como no movimento lateral.
As desvantagens deste método são:
- É necessário mover regularmente Stop e ordens, dependendo da alteração da posição de linhas deslizantes.
- Para diagnosticar a posição do mercado em regime de flat ou a tendência é precisa usar os indicadores adicionais.
- Antes do aparecimento dum sinal de trading, o mercado poderá ser passado até 50% da duração do seu movimento.
É possível experimentar a estratégia em regime Demo, por exemplo https://my.litefinance.org/trading/chart?symbol=EURUSD&returnUrl=true
Uma sorte a todos e os bons proveitos!
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Respeitosamente,
Mikhail @Hyipov
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