Grande experimento para uma pequena revolução! A aplicação de indicadores da análise técnica clássica ali, onde ninguém a fez.

A comparação do gráfico de barras japonesas com o gráfico de Renko

Com este artigo, vamos começar nosso experimento sobre a aplicação dos instrumentos clássicos de análise técnica para os gráficos não padronizados.

A descrição do experimento. A determinação de regras e configurações principais. A análise comparativa.

Caros amigos,

Hoje, no âmbito do artigo didático, gostaria de partilhar a ideia do meu experimento que vou começar com a publicação deste material. Explico em poucas palavras a sua essência.

Na análise técnica existe um enorme número de indicadores, mas toda a sua aplicação é limitada apenas para os gráficos de preços clássicos, cuja dinâmica ocorre ao longo do eixo do tempo. O exemplo mais difundido deste gráfico é o gráfico de barras japonesas.

A aplicação não padronizada de indicadores clássicos (grande experimento)

(gráfico de barras)

Como é visto no gráfico acima, independentemente de seria a mudança ao longo do eixo do preço, o gráfico é igual desenhará a seguinte barra e fará um passo à frente, conforme o TF determinado.

No entanto, existem muitas outras maneiras de mostrar a dinâmica da mudança de preço que não estão vinculadas muito ao eixo do tempo.

Um destes exemplos é o gráfico de Renko.

A aplicação não padronizada de indicadores clássicos (grande experimento)

Renko é construído de pequenos elementos. Cada próximo elemento aparece apenas se o preço mudou em tamanho determinado. Portanto, se o preço permanece inalterado por muito tempo, o gráfico de Renko não se move, consequentemente, sua dinâmica não está vinculada ao movimento do tempo, como ocorre com o mesmo gráfico de barras.

Para minha surpresa, os traders não prestem atenção injustamente ao gráfico de Renko e usaram raramente o mesmo na análise técnica.

Além disso, quase nunca vi que o usem em conjunto com quaisquer indicadores.

Sim, concordo que os indicadores que consideram o volume de trading não estão adequados para o gráfico da Renko.

Mas existe uma série de indicadores que são construídos nas linhas médias deslizantes simples e exponenciais e usam apenas os valores aritméticos médios do preço que podem ser obtidos de qualquer tipo de gráfico.

Além do gráfico de Renko, os gráficos que não têm uma relação rígida com o eixo do tempo são: “Quebra linear”, ”Kagi”, “Jogo do galo”, ”Range”.

Os exemplos destes gráficos podem ser vistos mas baixo:

A aplicação não padronizada de indicadores clássicos (grande experimento)

(Quebra linear)

A aplicação não padronizada de indicadores clássicos (grande experimento)

(Kagi)

A aplicação não padronizada de indicadores clássicos (grande experimento)

(Jogo do galo)

A aplicação não padronizada de indicadores clássicos (grande experimento)

(Range)

Não são muitos os traders que ouviram sobre estes gráficos, menos pessoas os usam na sua análise técnica e, talvez, só unidades tentaram aplicar os instrumentos clássicos dos indicadores aos mesmos.

Nisso mesmo também consta o nosso experimento, aplicamos as linhas médias deslizantes simples e oscilador clássico do tipo MACD a cada um dos tipos de gráficos e verificamos nossos sinais em comparação com o mesmo conjunto de indicadores no gráfico de barras clássico do preço.

Os resultados serão resumidos para cada tipo de gráfico separadamente e depois duma análise completa de cada tipo, vamos resumir e, possivelmente, inventaremos uma nova estratégia de trading excelente, que ninguém usou antes.

Porque nós já começamos a analisar Renko, ofereço começar o nosso experimento com o mesmo.

Como eu disse antes, este gráfico consiste em blocos ou elementos em cada um dos quais é sempre construído diagonalmente em relação ao elemento anterior. Cada elemento é a alteração de preço por um valor determinado.

No gráfico Renko clássico esse valor é constante, e mesmo autor escolhe o valor mais adequado para si mesmo.

A aplicação não padronizada de indicadores clássicos (grande experimento)

Enquanto mais frequentemente, por definição, o tamanho do elemento é determinado na base do indicador instalado ATR (Average True Range, ou seja, o Intervalo Médio Verdadeiro) com um período de 14 barras.

No gráfico acima, você pode ver mesmo este exemplo, onde no quadrado vermelho por cima nos ajustes é mostrado ATR com um período de 14 e o intervalo que foi determinado na sua base. No nosso caso, isto é 125,1 USD.

De acordo com estes parâmetros, o gráfico será construído a seguinte maneira.

No gráfico acima, vemos que o preço superior do elemento é 6505,2 USD, portanto, o limite inferior do elemento será 6505,2 – 125,1 = 6380,1 USD

No eixo do preço, vemos uma etiqueta rosa com o preço atual em nível 6387,2 USD.

Para formar um novo elemento, é necessário que no âmbito do TF determinado (no nosso caso, isto é o gráfico de 4 horas), foi o movimento para 125,1 USD acima de limite superior em 6505,2 USD (neste caso, será um elemento verde) ou movimento descendente para 125,1 USD, abaixo de limite inferior em 6380,1 USD para formar um elemento vermelho.

Como você entende, se o mercado não se moverá para nenhum dos lados por um valor predeterminado, o gráfico não se moverá ao longo do eixo do tempo e, portanto, um elemento pode incluir a si mesmo duma vez vários períodos determinados pelo TF.

Para ser mais claro, veja o gráfico abaixo.

A aplicação não padronizada de indicadores clássicos (grande experimento)

Você vê que o último elemento no gráfico de Renko foi formado em dia 17 de agosto, às 23:00. O momento de formação deste gráfico foi o dia 19 de agosto, às 20:44, e, portanto, o gráfico de barras a este momento já moveu bastante longe para a frente.

Como é visto, a vantagem evidente do gráfico de Renko é a filtração dos movimentos laterais. Conforme o gráfico e elementos vermelhos-verdes (cor pode ser diferente) é muito confortável de seguir maiores tendências e movimentos fortes.

Para a pureza do experimento, afixo o tamanho do elemento no valor recebido em 125,1 USD, para que durante o tempo o gráfico não se transforme, devido à mudança da volatilidade do mercado.

Para o experimento, vou a usar uma estratégia de trading simples de duas linhas médias deslizantes exponenciais com um período de 9 e 26 e um indicador MACD com os ajustes clássicos. (12,26,9).

A aplicação não padronizada de indicadores clássicos (grande experimento)

Para todos os tipos de gráficos, vou a usar um TF de quatro horas e um período a partir de julho até a data atual.

Em resultado, após de analisar nosso gráfico clássico de barras, obtemos a seguinte imagem.

Eu marquei a interseção de linhas médias deslizantes com cruzes azuis. Como é conhecido, cada esta interseção é um sinal para comprar ou vender, dependente de que, na qual direção será a quebra por movimento curto de linha longa deslizante.

É visto que as linhas deslizantes do MACD oferecem muitos sinais falsos, no entanto, os sinais de divergência e convergência (linhas azuis) preveem com bastante exatidão os movimentos de tendência.

Vemos que as linhas deslizantes na janela do gráfico de barras oferecem muito menos sinais falsos, por isso, este instrumento poderá ser usado com sucesso como um filtro para sinais MACD.

No entanto, é possível ter em conta que o sinal de interseção das linhas deslizantes tanto na janela do indicador, como na janela do MACD é adiantado, por isso, é importante ter em mãos um instrumento que consiga que evitemos os sinais falsos e mostrar antecipadamente os sinais para a entrada e saída.

A aplicação não padronizada de indicadores clássicos (grande experimento)

Como vemos no gráfico de Renko, os indicadores do MACD e linhas deslizantes ainda mais adiantam do que no gráfico de preços clássico.

Evidentemente que o tamanho do elemento é muito grande, por causa de que todos os sinais que aparecem dos indicadores vemos demasiado tarde.

A aplicação não padronizada de indicadores clássicos (grande experimento)

Brincando um pouco com o tamanho do elemento, consegui que o gráfico de Renko começasse a aproximar ao gráfico de barras com os seus contornos.

A aplicação não padronizada de indicadores clássicos (grande experimento)

Por exemplo, tomamos os sinais que recebemos no cume em 8200. Como é visto, o lugar e a hora do sinal no indicador MACD coincidiram completamente e ocorreram em dia 25 de julho, às 19:00. O sinal pelas linhas médias deslizantes na janela do gráfico de barras ocorreu mais cedo por 4 horas do que no gráfico de Renko.

A aplicação não padronizada de indicadores clássicos (grande experimento)

Como você pode ver no gráfico acima, se fazer elemento no gráfico Renko mais pequeno (neste caso, o tamanho é definido como 24 USD), o sinal MACD no gráfico tradicional já ocorre por 8 horas mais tarde. Por outro lado, no gráfico de Renko aparece três sinais falsos, que não existem no gráfico de barras (é marcado com cruzes verdes).

Resumindo:

Os resultados da primeira análise entre o gráfico de barras e gráfico de Renko não fornecem os resultados idênticos. Evidentemente que os indicadores de linhas medias deslizantes e MACD podem ser aplicados no gráfico de Renko. Mas o número e a qualidade dos sinais serão depender em muito de aquilo, quanto o tamanho do bloco será escolhido corretamente.

Uma das principais vantagens deste gráfico é a sua capacidade de filtrar movimentos laterais, que são muitas vezes foram perniciosos para os traders, especialmente para aqueles quem opera pela tendência. Ao usar um pequeno elemento, esta vantagem praticamente desaparece.

A aplicação não padronizada de indicadores clássicos (grande experimento)

Ao mesmo tempo, é preciso notar que o gráfico de Renko em si mesmo é autossuficiente. Vemos como o elemento verde no gráfico à direita de 16 de julho confirma o sinal do gráfico de barra para a reversão de tendência para cima, e o elemento vermelho de 26 de julho confirma a reversão de tendência para baixo e o sinal correspondente no gráfico de barra desde 25 de julho.

Portanto, o gráfico de Renko é bastante cómodo e fácil para usar como um sinal de confirmação para uma reversão de tendência. Ao mesmo tempo, o uso de indicadores no mesmo gráfico de Renko permanece uma questão aberta e requer mais estudos.

Com isto termino a minha análise comparativa e experimental dos gráficos de Barras japonesas e de Renko no exemplo do par BTCUSD. No próximo artigo didático, vamos a analisar o gráfico “Quebra linear” e o compararemos também com o gráfico de Barras japonesas para entender todas as suas vantagens e desvantagens.

Uma sorte a todos e os bons proveitos!

Respeitosamente,

Mikhail  @Hyipov


P.S. Gostou de meu artigo? Compartilhe-lo em redes sociais, isto será melhor agradecimento :)

Faça as perguntas e deixe abaixo os comentários sobre material. Responderei com prazer e darei as explicações necessárias.

Links úteis:

  • Recomendo experimentar o trading com corretora de confiança aqui. O sistema permite a operar individualmente ou copiar operações dos traders bem-sucedidos de todo o mundo.
  • O chat de traders com análise excelente, revistas Forex, artigos didáticos e outros materiais úteis para traders. https://t.me/liteforexbrazil. Compartilhamos os sinais e experiências.

O gráfico de cotação de BTCUSD em tempo real

A aplicação não padronizada de indicadores clássicos (grande experimento)

O conteúdo deste artigo é exclusivamente a opinião particular do autor e pode não está coincidir com a posição oficial da LiteForex. Os materiais a publicar nesta página, são fornecidos exclusivamente com os fins informativos e não poderão ser considerados com um conselho sobre investimentos, nem como uma consulta para objetivos de Diretiva 2004/39/UE.

Tem as perguntas para o autor? Você poderá a fazê-las nos comentários .
Iniciar trading
Em redes sociais
Chat "ao vivo"
Deixar comentário