O que são os Níveis Fibonacci? Como operar com ajuda do indicador Fibonacci?

2024.03.07 2021.06.10 O que são os Níveis Fibonacci? Como operar com ajuda do indicador Fibonacci?

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/oleg-tkachenko/

Os níveis Fibonacci é o instrumento favorito dos swing traders e daqueles que ganham com escalpamento. Na sua base encontra-se a sequência matemática harmónica com o coeficiente de "Proporção áurea". O instrumento pode rastrear bem os pontos potenciais de reversão do preço durante a correção e confirmar a mudança de direção da tendência. Você saberá nesta revista sobre como são formados os níveis Fibonacci e como ganhar com a sua ajuda.

Como utilizar os níveis Fibonacci em trading

Os níveis de resistência e de apoio são um dos instrumentos adicionais difundidos da análise técnica. A quebra de níveis principais confirma a presença de tendência forte, a repercussão pode significar a correção e continuação da direção principal. Os níveis são tal ponto onde a reversão do preço pode ocorrer com maior probabilidade do que em outros sítios do gráfico. Nos mesmos são colocadas ordens Stop ou ordens pendentes, nos mesmos se orientam ao determinar o objetivo sobre o lucro.

O movimento tendencial é o movimento direcionado prolongado ascendente ou descendente do preço que é acompanhado com pequenas correções temporais.

Foi notado que a profundidade destas correções e a distância entre os extremos locais corretivos têm uma regularidade matemática. Por exemplo, com o movimento descendente que vai em correção para cima, o preço frequentemente termina em níveis determinados de resistência. Estas linhas, em quais é possível a reversão da tendência em direção de seu sentido principal, foram denominados níveis Fibonacci.

Os níveis de correção Fibonacci são níveis horizontais de resistência e de apoio localizados em distância fixa calculada com ajuda de coeficiente. Os mesmos são correlações de percentagem de tamanho do movimento do preço e formam-se em tendência durante a correção.

Os valores dos níveis principais:

• 0%. Ponto final. O valor extremo do preço. A rede estica-se desde o início da tendência até o seu fim, por isso, para o gráfico ascendente, 0% estará no seu máximo e para o descendente, no seu mínimo.
• 23,6%. O nível relativamente fraco. Se a correção começou, então frequentemente a mesma quebrá-lo.
• 38,2%. Um dos níveis principais da correção. Se o movimento principal do preço é forte, então a correção vai a finalizar aqui com maior probabilidade.
• 50%. O nível intermediário. Não entra em sequência de números de Fibonacci. Conforme a teoria, o preço tem a tendência de voltar para trás em 1/3-1/2 de comprimento da tendência anterior antes de continuar o movimento principal. A sua superação é sinal de que a correção se torna direção principal do movimento de preço.
• 61,8%. Um dos níveis principais. Se o preço o quebrar, o mesmo pode ir mais alem.
• 76,4%. O nível relativamente fraco. Pode ser linha de primeira correção para uma nova tendência.
• 100%. O ponto inicial é o valor extremo do preço a partir de qual se estica a rede ao 0%. Para o movimento ascendente o seu início é mínimo. Para o descendente, o seu máximo. 

Qualquer tendência durante o recuo tem mais chances para continuar do que reverter-se. Os valores de percentagem de Fibonacci mostram a probabilidade de continuação da correção em direção de reversão. Quanto maiores são, maior é a probabilidade de que não haverá continuação da tendência e a correção é a nova direção tendencial do preço.

Como adicionar o indicador no gráfico. No gráfico, o indicador "Níveis de Fibonacci" apresenta por si uma rede com intervalo de 0 até 100% com níveis horizontais intermediários formados em base de "Proporção áurea", ou seja, o número 1,618. Mais precisamente, nos seus coeficientes inversos. Se em serie 21, 34, 55, a "Proporção áurea de Fibonacci" é igual a 34/21≈55/34≈1,618, então os coeficientes são calculados ao contrário. 21/34≈34/55≈0,618.

É possível adicioná-lo de seguinte modo:

1. No site de LiteFinance no menu acima, escolha o separador "Principiantes/Abrir conta demo". Para conhecer o indicador não é necessário o registo, você vai logo à plataforma de trading.

2. Clique no botão "Trading" e escolha o instrumento de trading.

3. Na coluna de instrumentos gráficos na parte esquerda da janela do gráfico, escolha "Canais de Fibonacci".

Aparecerá uma lista:

• Canais. As duas linhas paralelas que indicam os limites do canal com linhas paralelas adicionais dentro do mesmo.  A distância entre as linhas é calculada com ajuda do coeficiente Fibonacci.
• Correção. Os níveis horizontais clássicos utilizados com movimento tendencial do preço para determinar a finalização da correção local.
• A expansão baseada na tendência. O instrumento que é a versão ampliada dos níveis de correção, tem os níveis adicionais que saem fora do ponto principal 100% - 168,1%, 200%, 261,8%.

As configurações não são previstas. Escolha, por exemplo, "Correção Fibonacci", no gráfico clique com o rato de computador no lugar de colocação de níveis e estique a grelha. Se esticar a grelha aos cantos inferiores esquerdo ou direito, então "0" estará abaixo e "100%" acima. E ao contrário, se esticar a grelha aos cantos superiores esquerdo ou direito, então "0" estará acima e "100" abaixo.

Isto é um exemplo de como está aparentada visualmente "Correção Fibonacci" sem vinculação ao gráfico do preço, se esticar a grelha em direção diferente. Aqui podem ver os intervalos de limites de 0 até 1 com indicação em parênteses do preço correspondente a cada nível. As percentagens estão substituídas por valores absolutos. Por exemplo, 0,5 corresponde ao nível médio 50%. Para conforto visual, cada setor entre os níveis está pintado com a sua cor.

Comentário.

Vou olhar para a frente um pouco, mas este comentário é mais adequado aqui. Existe uma serie de Fibonacci: 13, 21, 34, 55, etc. Há uma escala do indicador "Correção Fibonacci" de 0 até 100. O nível "0,236" é calculado como 13/55, "0,382" - 13/34. «0,618» - 13/21. O nível "50" é a mediana. De onde apareceu o nível "0,786"?

Resposta: isto é mais um nível adicional igual à raiz quadrada de nível anterior. O mesmo é denominado "última esperança". Aqui são rotos os sonhos daqueles que ainda creia em correção e reversão do preço em direção de tendência principal. A propósito, por exemplo, em МТ4 não existe este nível.

Eu descreverei nas seguintes seções com mais detalhe sobre como aplicar a grelha com vinculação ao gráfico do preço e como operar com outras ferramentas da lista.

Para eliminar a figura desde gráfico, clique no mesmo com o botão direito e clique "Eliminar todas as figuras".

O que precisa saber sobre os níveis de Fibonacci:

• São adequados apenas para o movimento tendencial. A construção em flat no momento da consolidação não tem sentido.
• São utilizados para a determinação de pontos de colocação de ordens pendentes e Take Profit. Os níveis de Fibonacci mais próximos ao ponto de abertura da operação são alvos para a colocação de Take Profit.
• As linhas intermédias são níveis locais de resistência e de apoio. A correção não é sempre ideal e o preço pode ficar suspenso por algum tempo, por exemplo, entre os níveis 38,2 e 26,3. Com frequência, o fim da correção ocorre entre 38,2 e 61,8.
• Não são ferramentas ideais. Isto é apenas uma dica, referências indicativas, onde o preço pode reverter-se. Oriente-se também para padrões formados pelo preço.

A ferramenta funciona em todos os intervalos de tempo. E se em estratégias de níveis de Fibonacci de longo prazo são utilizadas mais para a análise prévia e previsão, então em escalpamento isto é uma ferramenta quase principal para a colocação de grelha de ordens.

Mais um conselho: ser cuidadoso com a rede nos momentos de publicação de notícias. Os fatores fundamentais aumentam a volatilidade. O preço quebra facilmente os níveis, mas o que parece tendência, pode resultar a ser apenas uma correção profunda com recuo posterior.

O que é a sequência de Fibonacci?

O que são os números de Fibonacci? A sequência de Fibonacci é famosa mais muito além de trading. Sobre esta sequência numérica sabiam ainda em antiga Índia, utilizando-a em ciências métricas. Mais tarde, no século XII, o matemático italiano Leonardo de Pisa, mais famoso sob o nome Fibonacci, formulou as suas propriedades.

A sequência apresenta por si uma série numérica infinita. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 13, 21, 34, 55…  A mesma tem várias regularidades:

• Each next sequence number is the sum of the previous two. For example, 8 = 5 + 3. Or 34 = 21 + 13.
• The ratio of a member to the previous member tends to 1.618. For example, 55/34 = 1.6176. The number 1.618 is called the Golden Ratio.
• The ratio of the member to the one before the previous member tends to 2.6. For example, 55/21 = 2.619.

O número "1,618" chama-se "Seção áurea". O mesmo pode ser encontrado frequentemente em formas naturais, não tendo diretamente nada em comum, em correlação das partes do corpo humano, distâncias entre as folhas nas árvores, as espirais de Fibonacci, etc. No século XIX, a "Seção áurea" foi denominada de padrão de harmonia das proporções na natureza.

Por primeira vez, a ideia de aplicação da "Seção áurea" em trading bolsista foi proposta por Ralph Nelson Elliott nos anos 1930. Analisando os gráficos de movimentos dos índices de valores, ele notou que entre as suas flutuações são vistas proporções aproximadamente iguais ao número "1,618". Mais tarde, os resultados da sua investigação basearam-se em aparato matemático aplicado em análise técnica para a formação de níveis de Fibonacci e as suas modificações.

Como calcular os níveis de Fibonacci?

A fórmula do cálculo do preço é seguinte:

Para a tendência ascendente:

Price = А + (В - А)*Level, onde

Price - preço calculado, А - preço 0% (ponto final da tendência), В - preço 100% (ponto inicial da tendência), Level - nível de Fibonacci.

Para a tendência descendente:

Price = А - (А - В)*Level

Na tabela Excel, este cálculo é assim:

Passo 1. Introduzimos os dados iniciais - os preços inicial e final, dependendo de direção da tendência. Isto são as células В2 e В3 para a direção ascendente e С2-С3 - para a descendente.

Passo 2:

• Na célula В4 introduzimos a fórmula:  =$B$3+($B$2-$B$3)*A4
• Na célula C4 introduzimos a fórmula: =$C$3-($C$3-$C$2)*A4

Expandimos as fórmulas em todos os níveis. A tabela está pronta. Você pode descarregar o modelo pronto, com este link.

Exemplo de cálculo manual. Pegamos como exemplo qualquer traçado de sequência de 5 números. Por exemplo, 13, 21, 34, 55. Calculemos os coeficientes, tendo como o nível inicial o primeiro - "13":

• 13/21 = 0,618;
• 13/34 = 0,382;
• 13/55 = 0,236;

Adicionemos o coeficiente intermediário 0,5.

Pressupomos que no gráfico do par de moedas observa-se uma tendência ascendente, já que o preço cresceu de 1,2500 até 1,3850. Isto é a tendência principal. Depois o preço reverteu-se para baixo. Consideramos a referência 1,2500 por 100%, 1,3850 - por 0%. Calculamos os níveis de apoio a partir de quais pode ocorrer a repercussão de preço em direção de principal tendência crescente:

• O primeiro nível de apoio é 23,6%: 1,385 + (1,25-1,385)*0,236 = 1,3531.
• O segundo nível de apoio é 38,2%: 1,385 + (1,25-1,385)*0,382 = 1,3334 - é o nível 38,2%.
• O terceiro nível de apoio é 50%: 1,385 + (1,25-1,385)*0,5 = 1,33175.
• O quarto nível de apoio é 61,8%: 1,385 + (1,25-1,385)*0,618 = 1,3016.

Os níveis podem ser calculados não apenas manualmente em redatores de tabela ou construir com ajuda das ferramentas técnicas. É possível utilizar as calculadoras que calculam os níveis intermediários conforme os dados dos extremos do preço. Vou a mostrar num par de exemplos como os mesmos funcionam.

1. A calculadora de níveis de Fibonacci no site da LiteFinance. É possível encontrá-lo com este link, e também o mesmo está abaixo.

Na tendência atual do par de moedas determine os preços máximo e mínimo. Introduza-los na calculadora abaixo, indique o caráter da tendência, ou seja, ascendente ou descendente.

A calculadora calcula os valores do preço para cada nível e expansão com 4 dígitos.

2. A calculadora de Fibonacci no site do portal analítico Investing.

Aqui está adicionado mais um parâmetro variável, ou seja, a janela “Especial". Na mesma, o trader pode indicar o ponto reversivo dentro do intervalo para ver a expansão potencial do spread. Por exemplo, no movimento descendente, o preço vai de valor 1.2000 até o valor 1.1000, repercute-se de nível de apoio 1.1000 para cima, chega até a referência 1.1500 e reverte-se novamente para baixo. O valor do preço 1.2000 e 1.1000 serão extremos, o valor 1.1500 - o reversivo está dentro do intervalo e indica-se no campo "Especial". O mesmo afeta apenas valores calculados no campo "Expansão".

A previsão dos preços conforme as linhas de Fibonacci

Como utilizar os níveis da correção Fibonacci em análise técnica:

• A determinação de pontos potenciais da reversão da tendência. A coincidência dos níveis horizontais de resistência ou de apoio com os elementos de Price Action e rede da correção oferece segurança adicional em que a tendência se reverta em breve.
• A determinação de objetivos potenciais de lucro, ou seja, os pontos de encerramento de operação.
• A determinação de extremos locais.

Como desenhar uma correção Fibonacci no gráfico

Como utilizar corretamente os níveis Fibonacci em trading:

Passo 1. Determinamos visualmente a tendência no gráfico. Dois momentos:

1. Se é realizada a análise sobre a tendência já finalizada com fim de encontrar as zonas posteriores de correção, então orientamos para pontos mais inferior e mais superior.
2. Se a grelha é construída conforme de tendência atual, então encontramos apenas o ponto que é o extremo inicial. Pela tendência em movimento a grelha pode ser esticada mais adiante.

A tendência tem os picos e quedas adicionais que podem ser considerados como pontos de partida. Por isso, recomendo manter seguintes limitações dos períodos analisados:

• Para o diagrama М30 não mais de 10-12 dias.
• Para o diagrama H1 não mais de 2-3 semanas.
• Para o diagrama H4 não mais de 6 meses.
• Para o diagrama D1 não mais de 2 anos.
• Para o diagrama W1 até 6 anos.
• Para o diagrama MN até 12 anos.

Passo 2. Aplicamos uma grelha.

A regra número 1.

• Com o movimento ascendente, a grelha forma-se desde parte inferior da tendência à superior. O nível 100% estará ao princípio, abaixo.
• Com o movimento descendente, a grelha forma-se desde parte superior da tendência à inferior. O nível 100% estará ao princípio, acima.

A regra número 2.

• Com o movimento ascendente, o ponto da partida será primeiro mínimo do início da tendência. O ponto final é o máximo da sua conclusão.

É possível encontrar nos fóruns de trading variantes de construção da grelha desde o fim da tendência ao seu início. Ou a construção para a tendência ascendente desde o máximo em ponto inicial ao mínimo em ponto final. Todas estas variantes podem ser utilizadas para seleção de níveis ótimas para tendência atual.

Um exemplo. Observa-se flat, após de que é vista a tendência. Desde o ponto "1" esticamos a grelha até o ponto "2". Preste atenção ao comportamento do preço em traçados destacados em áreas coloridas com retângulos vermelhos. Os limites das áreas nos mesmos atuam como níveis locais de resistência e de apoio.

• Com a tendência descendente, o ponto de partida será o primeiro máximo do seu início. O ponto final é o mínimo da sua conclusão.

A tendência ascendente muda para descendente. Desde o máximo que se encontra em ponto "1" esticamos a grelha até o mínimo em ponto "2". Preste atenção a três momentos:

• A tendência descendente foi tão forte que quase não houve correção profunda na mesma. Uma exceção é o nível 0,236 que ficou um apoio.
• Após a reversão da tendência no ponto "2", o preço ainda tocou duas vezes o nível da correção 0,382 nos pontos "3" e "4", voltando ao movimento descendente. Um exemplo de que com formação correta de níveis a teoria de Fibonacci funciona.

Em ambos casos, no gráfico Н1 a construção da grelha era realizada em área com a duração não mais de 3 semanas.

Após que o segundo ponto final é afixado, a mesma pode ser esticada à direita horizontalmente. Assim é mais confortável analisar visualmente o movimento seguinte do preço nos limites das áreas coloridas do indicador.

É possível construir a grelha não apenas pelo gráfico lineal, mas também pelo de velas. Então os extremos serão os últimos pontos das sombras.

A busca de níveis da correção Fibonacci

Como utilizar os níveis Fibonacci. Nenhuma tendência pode ser perfeitamente regular. No processo do movimento ascendente ou descendente ocorrem pausas, após de quais o preço pode continuar o movimento ou recuar ao nível da pausa anterior. Estes recuos chamam-se correção. A essência de trading pelos níveis da correção consiste em esperar o momento da sua finalização e abrir uma operação em direção de continuação da tendência.

Após o movimento lateral, aplicamos a grelha desde mínimo do início da tendência ao seu máximo. A primeira correção quebrou 38,2%, mas não alcançou 50%. Isto significa que não se trata ainda sobre a mudança de direção. Enquanto o preço cruza o nível em direção contrária, abrimos uma posição longa com Take Profit em nível 23,86%. Da mesma forma, a operação é aberta também durante a segunda correção.

Os conselhos sobre a busca de correções e pontos de abertura de operação:

• Abra as operações quando o preço em movimento renovado após a correção cruzou o nível Fibonacci. Não se apresse de entrar no mercado logo depois de reversão.
• Coloque o nível seguinte como objetivo de lucro. Não seja cobiçoso.
• Seja prudente em terceira correção consecutiva. Se a tendência não pode voltar ao momento da reversão três vezes, ou seja, ao nível zero, então é possível a mudança de sua direção.

O conceito de trading pelos níveis corretivos pode ser explicado também desde o ponto de vista da psicologia.

1. Você é trader que busca pontos bem-sucedidos de entrada em tendência ascendente. Abrir uma operação imediatamente durante o crescimento do preço é um risco. Qual é sentido “pular para último caruagem do comboio”? Se o movimento forte pode terminar em qualquer momento. Por isso, você espera quando a tendência se reverta ou ocorra flat ou correção.
2. A tendência para e depois de flutuações de curta duração reverte-se para baixo. Agora a questão é o que é essa reversão? Se é uma correção, então o preço vai a reverte-se novamente para cima. Se é mudança de tendência, então vale a pena considerar a possibilidade de abertura duma posição curta.
3. Você estica a grelha de Fibonacci e espera quando o preço alcance a referência 38,2%. Você sabe que isto é um nível forte, em que o preço com mais frequência reverte-se novamente em direção de movimento principal. Da mesma forma pensam também outros traders. E quando o preço alcança o ponto-alvo, a maioria imediatamente apresenta as solicitações para comprar. À conta de volumes crescidos bruscamente de compradores, o prato da balança é mais pesado a favor de "touros" e o preço reverte-se para cima.

Este exemplo mostra que os níveis Fibonacci são utilizados pelos traders como áreas de consolidação de ordens, cujo volume apresentado ao mesmo tempo é capaz de reverter o preço em direção necessária.

A estratégia de trading pelos níveis Fibonacci

Os tipos de estratégias de trading pelos níveis Fibonacci:

1. Trading pelos níveis de correção:

• Trading pela tendência com recuos. Os níveis Fibonacci são pontos de reversão mais provável do preço, após a conclusão da correção. Você pode ler mais detalhadamente sobre a essência da estratégia na revista "Analisamos swing estratégias de trading".
• Trading pela reversão de tendência. A quebra do nível principal 61,8% pode significar a mudança de movimento principal do preço em direção do qual é aberta uma operação.

1. Trading pelo canal.

2. Trading pela expansão.

Analisemos cada uma destas estratégias mais detalhadamente com exemplos práticos.

Gráfico Fibonacci

1. Trading pela tendência com recuos.

A estratégia pressupõe a abertura da operação no momento da finalização da correção. Como construir corretamente os níveis Fibonacci no gráfico:

• Aguardar o início da tendência.
• Aguardar o início da primeira correção, instalar a grelha. O ponto inicial é mínimo para a tendência ascendente e máximo para a descendente.
• Monitorizar a correção. A mesma deve terminar até o nível 61,8%.
• Aguardar a reversão do preço e abrir a operação ao cruzar próximo nível Fibonacci ou no momento da repercussão de mesmo em direção de sentido principal.
• Encerrar a operação, quando o próximo nível for alcançado pelo preço. A condição não é obrigatória, depende de nível de risco aceitável.

Exemplo.

Depois de flat, aparece a tendência crescente. Enquanto começa a primeira correção, desde o ponto inferior da tendência ao máximo aplicamos no gráfico os níveis Fibonacci e esticamos a grelha à direita para que 0% coincida com o máximo. Não há sinais para a abertura de operação.

A tendência continua a ir para cima. No momento da segunda correção, esticamos a grelha ao máximo seguinte. A primeiro repercussão da correção ocorreu em nível 0,236. Abrimos uma operação com Take Profit em nível 0 e após o encerramento da operação esticamos novamente a grelha ao máximo seguinte. Abrimos a segunda operação no momento da repercussão de nível 0,382, Take Profit colocamos em nível 0,236. Abrimos a terceira operação no momento quando o preço passa o nível 0,236 para cima. A quarta, novamente com repercussão desde nível 0,236. Todas as operações são encerradas com um lucro, a rentabilidade duma operação é 15-20 pontos.

Após cada novo máximo, esticamos a grelha ao mesmo e aguardamos quando uma correção ordinária alcance pelo menos o próximo nível. Após mais uma afixação de grelha, ocorreu uma situação quando a correção quebrou o nível 50% para baixo, demorei um pouco no mesmo e foi para baixo. Isto sinaliza sobre grande probabilidade de mudança da tendência.

Redesenhamos a grelha em próxima correção para cima para a tendência descendente. O ponto inicial é o máximo. O ponto final é o próximo mínimo, a seta vermelha indica ao mesmo.

No ponto "1", abrimos uma posição curta, Stop Loss um pouco mais acima de nível 0,382. No ponto "2", a operação é encerrada com um lucro sem tocar Stop. No ponto "3", no momento do cruzamento da linha 0,236 para baixo, abrimos uma segunda posição curta que é encerrada no ponto "4".

As regras de colocação de Stops. A regra principal é a colocação de Stop Loss perto de próximo nível. Se a correção da tendência ascendente se terminou em nível 38,2%, colocamos Stop um pouco mais abaixo de nível 50%, para que o mesmo não for perdido em caso de correção continuar. Se a correção quebrou o nível 61,8% e transforma-se evidentemente em tendência descendente, Stop é colocado um pouco mais acima de 50%.

A primeira correção quase tocou a referência 61,8%, abro a posição longa no momento de cruzamento de 50% e um pouco mais abaixo de 61,8% coloco Stop. Durante a segunda correção, o preço repercute-se de nível 50%, em 38,2% abro uma posição longa e coloco Stop um pouco abaixo de 50%.

Não é obrigatório cumprir rigorosamente esta regra. Alguns traders consideram que 50% é um nível fraco e é necessário colocar Stops apenas em referências principais. Se o comprimento de Stop não corresponderá às regras da gestão de riscos, não se oriente para a grelha, coloque Stops a critério próprio. Ou utilize trailing.

2. Trading pela reversão de tendência.

O tipo anterior de estratégia pressupôs a obtenção de lucro com o movimento principal do preço após a correção nos limites dum intervalo entre níveis. Esta abordagem permite abrir numa tendência 3-5 e mais operações, mas o lucro de cada uma não é maior de 20 pontos. Trading pela reversão da tendência pressupõe a abertura duma operação após a mudança de direção da tendência e o seu mantenimento no mercado até uma nova reversão.

Exemplo.

No gráfico observa-se uma tendência descendente que após muda para ascendente. A tarefa é aguardar a finalização da tendência ascendente e abrir uma posição curta pelo movimento principal para baixo. Aplicamos o gráfico Fibonacci à tendência ascendente e esperamos quando o movimento oposto passe os níveis 0,5 e 0,618. No gráfico é visto que o nível 0,618 ficou principal, após a sua quebra, o preço voltou novamente ao mesmo, depois de que continuou o movimento descendente. A quebra da referência 0,618 significa a confirmação da tendência descendente, abrimos uma posição curta.

No gráfico é visto que a tendência descendente ficou longa e forte. Há várias opções de saída da operação:

• Aguardar o cruzamento de nível "0" pelo preço, deslocar Stop Loss ao nível de área "sem prejuízo" e assegurar a posição com trailing de comprimento não inferior a 20-25 pontos.
• Manter a operação até o fim do dia, poupando em swap. Passar para gráfico de velas e monitorizar a formação de padrões reversivos.
• Construir uma grelha pelo gráfico descendente e encerrar posições pelos níveis ampliados adicionais. Por exemplo, no gráfico o primeiro nível é 1,618 ou 161,8%.

3. Trading pelos canais.

Os canais de Fibonacci são níveis de resistência e de apoio construídos pelos extremos, mas não têm vínculo com a posição horizontal.  Se a grelha de níveis corretivos se estica apenas em planos vertical e horizontal, então o trader determina por si mesmo o ângulo dos canais. Os valores dos níveis dentro do intervalo principal são os mesmos que em níveis corretivos, mas o princípio de construção do canal é diferente, ou seja, o mesmo é construído por três pontos.

O princípio de aplicação dos números de Fibonacci ao gráfico com ajuda do canal difere-se em variadas plataformas. Por exemplo, em МТ4 é necessário colocar pontos de apoio pelos duas extremos consecutivos, clicar duas vezes nas linhas e afixar a segunda linha Fibonacci de tal modo para que a mesma forme um canal com a primeira linha de apoio. A essência da estratégia resume-se à abertura de operações dentro dos intervalos de canal durante a repercussão. Em terminal LiteFinance, o princípio de formação é um pouco diferente. Aqui é necessário afixar o canal pelos extremos e esticar os níveis Fibonacci ao longo do movimento do preço. Se surgirão questões, pregunte nos comentários, vou a contar sobre esta ferramenta mais detalhadamente.

Expansão Fibonacci

Em base da ferramenta "Expansão Fibonacci, baseada em tendência" está a teoria de ondas de Elliot. Elliot pressupôs que o mercado é cíclico: detrás de qualquer crescimento segue a queda que passa para crescimento novamente. Conforme a sua regularidade de ondas, no mercado é possível destacar os seguintes movimentos:

• 5 ondas (1-5) em direção de tendência principal, três das quais são ondas impulsivas e duas são correções.
• 3 ondas (А-С) em direção contrária, duas das quais formam um novo sentido inverso da tendência e uma onda é corretiva.

As diferenças dos níveis de expansão e de correção:

1. Os níveis da correção mostram a probabilidade e profundidade do movimento corretivo em intervalo de 0 até 100%, onde 0% e 100% são extremos da tendência atual. Os níveis de expansão indicam os pontos de possível correção no futuro fora dos limites do intervalo 0-100%.
2. Os níveis da correção são utilizados principalmente em estratégias de escalpamento e swing trading. Os mesmos são adequados mais para estratégias intra-diárias com lucro relativamente pequeno. Os níveis de expansão são utilizados em estratégias de longo prazo. Os mesmos servem para a previsão da tendência de longo prazo em relação aos máximos atuais da tendência e não consideram as correções locais.
3. Os níveis corretivos são construídos apenas em uma onda de tendência, por dois pontos desde o início da tendência ao seu máximo atual. Os níveis de expansão Fibonacci são construídos por duas ondas, ou seja, por três pontos que coincidem com o início das ondas de Elliot.

As regras de construção de expansão Fibonacci:

Abrimos a ferramenta no gráfico da LiteFinance.

• Esperamos o início da tendência, ou seja, o momento de reversão do movimento abrandante anterior que é confirmado pelo oscilador ou pelos padrões. Ou o momento de saída de flat. Este ponto vai a ser o primeiro.
• Esperamos a finalização da primeira onda e o início da correção. A correção é a segunda onda e o momento do seu início é o segundo ponto.
• aguardamos a finalização da correção e o início da terceira onda de tendência. Isto é o terceiro ponto. Esticamos a grelha.

O resultado da construção da expansão será a grelha com níveis adicionais maiores a 100%, ou seja, ao nível "1" - 161,8 e 261,8.

A grelha de expansão serve para a previsão de comprimento da terceira onda de Elliot. Construída pelos extremos das primeiras duas ondas, a mesma mostra a finalização aproximada da terceira onda e o começo da quarta onda da correção. Com mais frequência a correção da terceira onda ocorre em nível 161,8. Mas a mesma pode finalizar antes também, passando para quinta onda após uma correção ordinária.

Como utilizar a expansão Fibonacci. Exemplo.

O primeiro e segundo pontos colocam-se no início da primeira onda da tendência ascendente. O terceiro ponto coloca-se ao final da correção e o gráfico estica-se para a direita.

No gráfico é visto que as ondas ascendentes não são cinco, mas sete. A quarta onda marcou flat entre os níveis principais 0,382 e 0,786, o nível 1,618 tornou-se nível de resistência para a 5ª onda. O princípio de trading pela expansão Fibonacci consiste em que a operação é aberta no momento do início da terceira onda com Take Profit em nível 1,618.

O indicador mostra os níveis indicativos de finalização das ondas de tendência de Elliot. A ferramenta não é ideal e a teoria da sua aplicação pode diferir muito da prática. No entanto, como adicional o mesmo é plenamente efetivo.

Como calcular os níveis de apoio e de resistência Fibonacci?

Os níveis de correção por si mesmos são níveis de resistência e de apoio em tendência local.

Com forte tendência descendente, as correções locais tocam repetidamente os níveis de Fibonacci e repercutem dos mesmos. Perto de alguns níveis observa-se uma pequena consolidação com exame do mesmo nível várias vezes. Existem duas opções de estratégia de trading: trading dentro dos intervalos ou trading de longo prazo por toda a tendência até o momento da sua reversão.

A grelha pode ser reforçada com ajuda dos níveis clássicos desenhados pelos extremos em pequena escalabilidade. O cruzamento ou a sua coincidência parcial com a grelha vai a mostrar os pontos principais da reversão potencial.

Os níveis Fibonacci no mercado de valores

A ferramenta é aplicável em qualquer mercado, incluindo também os de valores. A diferença em caráter de comportamento do preço:

• O mercado de ações é caraterizado por movimentos impetuosos de tendência e pequenas correções até nível 38,2%. Aqui é melhor aplicar a expansão Fibonacci, já que, a mesma ajudará determinar os níveis-alvo de lucro na tendência forte.
• O mercado de moedas é caraterizado por tendências relativamente curtas e recuos profundos até nível 50%-61,8%. Aqui são mais adequados os níveis de correção Fibonacci e swing trading, ou seja, a abertura de operações no momento de correção profunda.

Exemplo.

Isto é o gráfico de uma hora de ações da Facebook. No gráfico são vistos três altos saltos de preço com pequenos recuos, conforme a teoria de Elliot, três movimentos ondulares do preço. Os níveis Fibonacci construídos pelo primeiro máximo mostraram exatamente o nível de apoio a partir de qual a correção repercute-se duas vezes.

A grelha construída pelo segundo máximo mostra uma correção mais profunda. De novo, como forte nível atua a linha 0,236, perto de qual o preço ficou suspenso duas vezes. O seguinte nível forte é 0,382, quebrando o qual o preço reverteu-se em direção principal. A operação é aberta no momento da quebra do nível 0,382 pelo preço de baixo para cima.

A grelha esticada pelo terceiro máximo mostra como podem ser utilizados os níveis Fibonacci como níveis de resistência e de apoio que determinam os limites dos canais locais de preço.

O exemplo de utilização dos níveis Fibonacci no trading

Vou a mostrar na prática como utilizar corretamente as linhas Fibonacci no Forex. A estratégia de autor chama-se "Escalpamento com ouro". Os dados iniciais: ativo - XAUUSD, intervalo de tempo - М5. Vou a abrir as operações ao fim das correções locais em níveis principais e encerrar em níveis próximos pela direção da tendência.

Passo 1. A análise do gráfico.

Na captura de ecrã são vistas 3 ondas de movimento principal: tendências ascendente, descendente e de novo ascendente. No início da última tendência ascendente, coloco a grelha Fibonacci pelo último máximo. Na captura de ecrã é visto que o preço em alguns momentos se move dentro dos intervalos, impulsando-se dos mesmos a um ou outro lado.

A tendência atual quebra o nível 0,5. Espero a reversão em nível principal 0,618, onde também vou abrir uma posição longa. Se o preço irá mais além à referência 0,786, isto significa que a tendência passa gradualmente para movimento descendente e a será necessário reconfigurar a grelha de máximo ao mínimo.

Passo 2. A abertura da primeira operação.

Como eu esperei, a correção terminou em nível principal 0,618. No momento da reversão do preço para cima, abri uma operação. O nível-alvo de lucro são os níveis 0,5, ou 0,382. Vou a atuar pela situação e exprimir o máximo da tendência.

Passo 3. O encerramento da primeira operação.

A referência 0,5 é facilmente quebrada nuns minutos, mas falta um pouco para alcançar até o nível 0,382. Já que o princípio da estratégia é o escalpamento, com primeira alusão sobre a reversão do preço para baixo encerro a operação.

Passo 4. A abertura da segunda operação.

O preço vai para baixo à "último limite", ou seja, ao 0,786. Se o mesmo quebrá-lo, isto significa que apareceu uma tendência descendente. Mas aos "ursos" falta força e o preço de novo vai para cima em direção principal. Abro uma posição longa com o objetivo 0,618 ou 0,5.

Passo 5. O encerramento da segunda operação.

O preço durante um tempo ficou suspenso em nível 0,786, após que voltou ao 0,618. No momento do seu toque e reversão para baixo, encerro a operação. Se o preço já tocou 0,786 e não pôde subir mais de 0,618, é mais provável que haverá mudança de direção da tendência. Já não tem sentido abrir operação pela grelha construída pela tendência ascendente.

Passo 6. Apuramento de resultados.

A primeira operação, em 6 minutos, trouxe 5,50 dólares dos EUA. A segunda operação, em 29 minutos, trouxe 4,50 dólares dos EUA. Ambas operações foram fechadas com lucro.

Entretanto, o preço quebrou a referência 0,786, confirmando a versão sobre que a correção se tornou tendência descendente.

Conclusão. Os níveis Fibonacci funcionam, como eu apenas mostrei na prática. É apenas necessário aprender a colocar corretamente a grelha e saber sentir intuitivamente o mercado. É possível desenvolver estas habilidades apenas por experiência.

O indicador MA Channels FIBO para MT4

MA Channels FIBO é o indicador que combina em si os níveis Fibonacci e SMA. O mesmo forma um canal de oito médias deslizantes por quatro МА de ambos lados do preço, cuja distância corresponde aos coeficientes Fibonacci: 23.5, 38.2, 50.0, 61.8. As operações abrem-se ao repercutir de limites extremos do canal. As operações encerram-se pelo trailing com a análise de pontos potenciais de reversão que são linhas internas do canal.

A mesma é de seguinte forma:

Esta captura de ecrã mostra de forma evidente o comportamento do preço dentro dos canais e a periodicidade do surgimento dos sinais. Em muitos casos, o preço move-se entre os limites dos canais internos e algumas destas situações estão destacadas na captura de ecrã com retângulos azuis. Também aqui é visto que após a saída fora dos limites do canal. o preço é devolvido quase imediatamente. A desvantagem do indicador é que a quebra dos limites 61.8 ocorre raramente. Mas no movimento do preço entre os limites dos canais internos é possível construir uma estratégia individual.

1. As condições de trading e nuances de utilização do indicador de níveis Fibonacci MA Channels FIBO

As condições de trading:

• Intervalo de tempo é М30 ou H1:
• O par de moedas é GBPUSD. No entanto, em outros pares de liquidez a estratégia também funciona muito bem.

O modelo do indicador MA Channels FIBO para МТ4 pode ser descarregado aqui. Para o seu adicionamento em МТ4, no menu principal clique "File/Open Data Folder", na pasta aberta passe para pasta "MQL4/Indicators" e copie para lá o indicador. Reinicie a plataforma. O indicador vai a aparecer na lista "Insert/Indicators/Custom".

Os ajustes do indicador:

As condições para abrir posição longa:

• A operação é aberta no momento de toque pelo preço do nível inferior 61,8 (limite inferior do canal exterior).

Stop Loss é 30 pontos. O nível-alvo de lucro é 30 pontos, após que é possível encerrar 50% da operação, recolocar Stop Loss em nível de área "sem prejuízo" (ponto de abertura da posição) e neste mesmo nível colocar Stop trailing com passo de 30 pontos (clicar com o botão direito do rato na ordem e escolher trailing). Stop Loss com trailing é necessário para o caso de problemas com a rede, ou seja, em caso de falha de conexão, trailing não será visto pela corretora, então como a operação vai a ser assegurada pelo Stop. Existe também outra opção: alugar o servidor VPS, para fornecer para si mesmo um trading ininterrupto.

Preste atenção a que estes números estão indicados para as cotações com 4 dígitos!

As condições de abertura de posição curta:

• A operação é aberta no momento de toque pelo preço do nível superior 61,8 (limite superior do canal exterior).

As condições de abrir/encerrar as operações são iguais.

Conselho. Os níveis do indicador estão indicados no gráfico ao fim da tendência atual, Mas é bastante mais simples a cada nível apropriar-se da sua cor para a interpretação. Por exemplo, nesta estratégia os níveis extremos Fibonacci 61.8 são vermelhos.

As nuances do funcionamento pelas estratégias com o indicador simples Fibonacci MA Channels FIBO:

1. Stop que é colocado notoriamente é curto. O seu funcionamento será relativamente repetido, mas a volta do preço dos limites extremos do canal ao seu meio compensa o prejuízo.
2. Se após a saída fora de nível 61.8 o Stop funcionou, abrimos uma operação em seguinte vela após a reversão da tendência em direção de centro do canal
3. Quando o preço toca os limites do canal, isto significa não apenas o encerramento do corpo da vela fora dos seus limites, mas também o toque pela sombra.

Em ideal, faz sentido ensaiar com os dados históricos. Sobre como fazer isso em ensaiador de МТ4, FxBlue, Forex Simulator, leia nas revistas com links indicados.

2. Exemplos práticos

Exemplo 1.

A vela indicada pela seta é sinalética. A mesma encerra-se abaixo de limite 61.8 (média deslizante vermelha), na vela seguinte abrimos uma operação. Apesar de que o preço vai para baixo (seguinte vela depois de sinalética), a mesma não toca Stop (na janela Data Window estão mostrados os parâmetros desta vela: diferença entre o preço da abertura e da finalização da sombra é 1.2291-1.2266 = 25 pontos).

Importante! Qualquer estratégia pressupõe a combinação de diferentes abordagens de análise técnica. Neste caso, a vela indicada pela seta azul é padrão clássico de barra pin, a formação reversiva da vela que confirma uma reversão potencial. E se a sombra desta vela fosse mais de 30 pontos de comprimento (ou seja, ocorresse o encerramento de operação pelo Stop), abrindo uma operação neste nível em conformidade com "Nuance №2", todas as perdas seriam completamente compensadas.

O sinal anterior indicado pela seta verde também ficou resultativo.

Exemplo 2.

Isto é exemplo da "Nuance №2". A vela comprida crescente quebra o nível superior 61.8. Na seguinte vela reversiva, indicada pela seta, abrimos uma posição curta em conformidade com as condições da estratégia. Infelizmente, a sua sombra (1.2643-1.2612=31) toca Stop Loss. Isto não faz mal. Aqui também é vista a formação de barra pin, após a qual começa a tendência descendente longa.

Isto é exemplo de sinal falso. A vela branca descendente toca o preço. Na seguinte vela crescente seria aberta uma posição longa, mas o preço refle-se de nível e vai de novo para baixo, encerrando a operação pelo Stop.   A seguinte operação seria necessário abrir apenas na seguinte vela crescente (após a reversão do preço), no entanto, a mesma também não é o início da tendência ascendente firme. Encontramos situações semelhantes às vezes, já que, são difíceis de prever e por isso, as mesmas levam aos riscos.

A estratégia Forex de Fibonacci com tal ferramenta técnica, como indicador MA Channels FIBO, é interessante, por que aqui é possível construir uma táctica individual em movimento do preço entre os limites dos canais. A sua essência é que o preço pode refletir de nível principal dos preços de Fibonacci que será sinal para entrada no mercado. Por outro lado, a quebra do nível vai a significar que o preço se dirigirá ao seguinte nível.

Os exemplos de tais repercussões estão marcados nesta captura de ecrã com retângulos azuis claro. Se após o toque/quebra do nível apareceu uma vela oposta, a direção da tendência mudou. Se a vela não mudou, a tendência continuou a ir ao seguinte nível.

Na realidade, tal estratégia traz grandes riscos, já que, esta regularidade nem sempre é vista. Mas se acrescentar os indicadores adicionais ou adicionar à estratégia os elementos de Price Action, então porque não? Proponho observar a racionalidade da formação de tal estratégia nos comentários!

As vantagens e desvantagens dos níveis Fibonacci no trading

Vou a resumi-las numa tabela.

Vantagens:

• Exatidão de determinação dos pontos de reversão. Com colocação correta são relativamente determinadas de forma exata os momentos de reversão do preço em níveis anteriores ou confirmam a mudança de direção da tendência em níveis posteriores.
• Universalidade. A ferramenta é aplicada em ativos de quaisquer mercados em quaisquer intervalos de tempo. Mas há um esclarecimento: quanto superior é o intervalo de tempo, mais exatos são os sinais. Embora Fibonacci seja a ferramenta favorita de escalpadores operados em М1 e М5, o ruido de preço traz um erro.
• Representação da psicologia do mercado. A maioria de indicadores técnicos estão construídos pela fórmula que reflete as regularidades dos períodos anteriores. Os níveis Fibonacci estão construídos tanto em algoritmo matemático, como em psicologia da maioria, isto pode ser considerado ao construir um sistema de trading.

Desvantagens:

• Dificuldade de determinação do ponto inicial. A tendência nunca é idealmente regular. Mesmo no momento de saída de flat, às vezes é difícil determinar o ponto de cálculo.
• Sinais falsos. Existem e são relativamente muitos. E estes sinais não são apenas falsos, mas também incorretos. O preço pode reverter-se sem alcançar o nível ou quebrá-lo e revertendo-se no meio da área.
• Não pode ser utilizado em conselheiros. Em código do conselheiro é impossível introduzir o algoritmo da construção automática da grelha. Por isso, a ferramenta não é utilizada em estratégias algorítmicas.

A grelha de Fibonacci é uma ferramenta adicional que divide o gráfico em várias áreas. Estas áreas, em maior ou menor grado, mostram a probabilidade de reversão da correção ou a sua continuação como nova direção da tendência. Por exemplo, a maior probabilidade de reversão da correção está em área 23,6%-38,2%. Mas isto não é um axioma. Por isso, utilize adicionalmente os indicadores de tendência, osciladores e oriente-se pelos padrões.

Conclusões: como operar pelos níveis Fibonacci?

Em conclusão:

1. Utilize as linhas Fibonacci de segundo modo:

• Encontre a tendência abrandante ou flat. Aguarde o início de reversão da tendência ou a sua saída de flat.
• Espere a primeira correção, aplique a grelha Fibonacci. Estique-a à medida que novos extremos aparecem.
• Para a entrada no mercado, espere o recuo até níveis 23,6%, 38,2% ou 50%. Se o preço vai ao nível 61,8%, espere, provavelmente, isto é o início de nova tendência.

2. Utilize a expensão Fibonacci para a determinação de objetivos de colocar Take Profit. Mas antes disso, conheça os princípios da teoria de ondas de Elliot.

3. Adicione a grelha apenas em estratégias de tendência e apenas como ferramenta adicional de confirmação.

4. Utilize as seguintes regras de abertura de operação:

• A estratégia agressiva: entrada no mercado no momento do toque da correção, colocação de ordens pendentes em diferentes direções em ambos lados dos níveis principais 38,2% e 61,8%.
• A estratégia conservadora: sinal prévio é a quebra do nível Fibonacci pela correção. O sinal principal: finalização da correção, reversão do preço em direção de sentido principal, quebra repetida do mesmo nível em direção oposta.
• A estratégia conservadora pela nova tendência: abertura da operação em direção de novo sentido do preço após a quebra do nível 61,8%.

5. Utilize as seguintes regras de encerramento da operação:

• A estratégia agressiva: encerramento de 50% da operação ao alcançar o início da correção (nível 0%), seguro de 50% da operação com trailing Stop de comprimento igual à distância entre níveis 0% e 23,6% em pontos.
• A estratégia agressiva: colocação de Take Profit pelos níveis de expansão.
• A estratégia conservadora: encerramento de operação ao alcançar o nível oposto pelo preço. Por exemplo, se a operação é aberta em nível 38,2%, a operação encerra-se em 23,6%.

6. Utilize as seguintes regras de colocação de Stops:

• A colocação de Stop em 1-3 pontos atrás de nível oposto desde ponto da abertura de operação.

Atrás de próximo extremo local.

Não receie a experimentar. Não há regras comuns de como aplicar corretamente um ou outro instrumento. Esta revista é apenas uma base teórica que lhe apresenta o próprio conceito de níveis Fibonacci e opções da sua aplicação. Apenas aplicando o mesmo na prática e encerrando operações com lucro, você pode aprender os princípios do seu funcionamento.

Para aqueles que deseja conhecer mais detalhadamente a teoria de aplicação da série numérica Fibonacci em ferramentas de análise técnica e teoria de ondas de Elliot, recomendo alguns livros:

1. Registo estatal Fischer "Sequência Fibonacci: aplicações e estratégias para traders".
2. Boroden Carolyn "Trading pelos níveis Fibonacci".

Conheça os níveis Fibonacci na prática, abra a Área da LiteFinance com este link. Não é necessário o registo! Se tiver questões, perguntem nos comentários.

Desejamos um bom trading!

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