Quantos de vocês, os traders principiantes, conhecem uma fórmula da média deslizante? Ao mesmo tempo, TODOS VOCÊS usam MA no trading e estão seriamente surpresos porquê a média deslizante "não funciona" para VOCÊ? Então, talvez é necessário primeiramente estudar esta ferramenta, entender sua essência e só DEPOIS tentar usá-la?
Olá gente decepcionada com indicadores! Vocês nem estudaram bem o que é uma média deslizante exponencial, não é? "Bem, isto é, como SMA, apenas que é diferente", sim?)))
Ora bem. Uma rubrica para aqueles que decidiram entender o que usavam no trading antes e como usar o indicador EMA corretamente. E, claro, para aqueles que não usaram indicadores de médias deslizantes.
Neste artigo analisaremos:
- O que é uma média deslizante?
- Os tipos de média deslizante
- Como funciona o indicador de média deslizante exponencial
- A fórmula e cálculos da EMA
- A interpretação da média deslizante: leitura de gráficos
- O filtro para EMA
- As estratégias Forex na base de médias deslizantes
- A média deslizante exponencial no Forex: exemplos reais
- A média deslizante exponencial tripla - TEMA
- As vantagens e desvantagens dos indicadores de média deslizante
- As perguntas frequentes sobre a média deslizante exponencial (EMA
O que é uma média deslizante?
Qualquer média deslizante (ou MA) é um indicador que mostra o valor do preço médio para um período selecionado. Por exemplo, nas últimas 8 horas, nos últimos 5 dias, etc.
A MA usual não era suficiente para as pessoas, por isso, milhões de todas as outras MA foram inventadas na tentativa de "reagir o mais rápido possível" às mudanças das cotações.
Uma média deslizante exponencial (ou EMA) é uma média deslizante que se orienta para dinâmica atual e reagir mais sensivelmente às mudanças recentes de preços.
Os tipos de média deslizante
Todas as centenas de milhares de MA diferem apenas em relação ao preço atual, em cálculos, tem um valor maior ou menor em relação aos dados anteriores.
Cada uma destas médias deslizantes é usada na análise técnica como um indicador de tendência.
O indicador de média deslizante exponencial (EMA)
Não se sabe porque é a média deslizante EMA mais popular do que outras. Devido à sua suavidade visual, provavelmente. Forex é forex, mas é desejável que seja bonito, verdade?
Vamos analisá-la mais detalhadamente.
O valor atual do indicador contém o preço atual, o seu valor anterior e coeficiente de sua significância.
Se o preço atual for de maior importância, o indicador reagirá mais rapidamente às novas informações e parecerá mais ziguezagueado.
Em caso contrário, o indicador vai a mudar de direção apenas com os movimentos de preços fortes e/ou prolongados.
O indicador de média deslizante simples (SMA)
Vamos a comparar uma média deslizante exponencial em relação à média deslizante simples.
A média deslizante simples ou SMA relacionar-se a todos os preços da mesma maneira. O valor atual do indicador é o preço médio para período determinado.
Por exemplo, com um período determinado (8), o valor atual será igual ao preço médio dos últimos 8 períodos.
Acontece que SMA é um certo centro, "à volta de qual" o preço flutua. Quanto a mesma estiver mais longe da SMA, com mais "entusiasmo" se dirigirá para "aproximar-se". EMA é uma representação evidente de que para onde a cotação está movendo agora.
O indicador ponderado de média deslizante (WMA)
Existe também WMA. A essência é seguinte: As cotações atuais têm mais importância e o preço de cada período anterior é cada vez menor.
Aparece uma espécie de análogo da Média deslizante simples (Simple moving average), mas acentua no momento "agora". Portanto, não é uma boa ideia usar o cruzamento da WMA pelo preço como a confirmação de mudança da tendência. Porquê? Os preços recentes estão muito acentuados, ou seja, o indicador sempre estará muito perto de cotações atuais. Haverá muito sinais "falsos".
Em caso da Weighted moving average, recomendo considerar qualquer estratégia de contra-tendência no género de "regresso ao médio".
Como funciona o indicador de média deslizante exponencial
Vamos direto ao importante: nenhuma deslizante num gráfico como SMA ou EMA tornará o trading mais fácil e a direção futura dos movimentos de preços não ficará mais clara.
Porquê?
Porque qualquer indicador é derivado do preço. A representação visual de que está acontecendo com mesma. O mesmo, mas de forma diferente. É como olhar para uma pessoa com os olhos e observar a sua radiografia.
Se o preço cruzou MA, muitos traders perdem a cabeça: suas mãos começam a tremer nervosamente de desejo de encontrar rapidamente o ponto de entrada. Porque para eles, isto é um sinal de mudança da tendência. E nem à maioria passa pela cabeça que pode reverter-se ou também não. Como também em qualquer ponto no gráfico.
Primeiramente, nenhum dos traders entende a essência dos indicadores que adicionei ao gráfico. Eu proponho-lhe analisar cada parâmetro.
Normalmente não há problemas com a adição: no terminal metatrader, EMA é selecionado através de separador Inserir -> Indicadores -> Tendenciais -> Moving average.
O método da média deslizante escolhemos "Exponential".
Em seguida, é importante: período de cálculo. Isto é o número de velas que são levadas em consideração para calcular o valor do indicador.
Dependendo de intervalo de tempo, cada vela mostrará a mudança da cotação durante um período determinado.
Por exemplo, com o intervalo de tempo "M1", cada vela mostra como o preço mudava durante o minuto. Com o intervalo de tempo "M15", durante 15 minutos. Com "D1", durante o dia etc.
É preciso lembrar que o período é simplesmente a "escala do quadro". Por isso, acredito que não faz sentido buscar um equilíbrio entre um valor muito grande e muito pequeno.
Colocamos 200, obtemos visualização da tendência global;
Colocamos 5, vemos claramente o quadro local;
O parâmetro "aplicar a" mostra qual valor de preço será levado em consideração nos cálculos. Consideramos os principais:
Close - o preço de encerramento. Isto é o último valor de preço para o período selecionado. Por exemplo, no fim de cinco minutos, no fim duma hora, etc.
Open - o preço de abertura. Isto, ao contrário, é o primeiro valor do preço, no início de um novo cinco minutos, hora, etc.
High - o preço máximo para um período.
Low - o preço mínimo para um período.
Não consideraremos todo o resto - isto são casos especiais de que foi descrito acima.
Para mim, é melhor “close”. No entanto, CADA um destes parâmetros é apenas um dos muitos preços para um período considerado. Entre estes não há mais ou menos importantes.
A tática geral do trading é seguinte:
- Vemos para onde é direcionada Moving average;
- Aguardamos (mas não procuramos) um sinal para celebrar uma operação nesta direção;
- Ignoramos os sinais na direção oposta.
Se os sinais do indicador aparecerem no gráfico, as operações parecerão assim:
Sim, às vezes a deslizante se comportará assim:
Estas coisas desagradáveis fazem parte do trading. O objetivo duma estratégia de trading usando qualquer MA é aprender a retirar o máximo dos períodos bem-sucedidos para o indicador e não tornar ALGUM período bem-sucedido para o indicador.
A diferença entre АМА e ЕМА
As ferramentas padronizadas não são suficientes para nós, certo? Além de SMA e EMA, gostaria de DESCARREGAR algum indicador ou melhor - comprar. E a fórmula fica mais complicada.
Gente, o nosso sonho tornou-se realidade. Existe uma mega-deslizante que não apenas cria super-traders de pessoas comuns, mas também se ajusta à tendência e à flat. E o nome para combinar - tão sólido.
Encontrem - Média deslizante adaptativa de Kaufman ou AMA.
Não vou apresentar sua fórmula aqui, espero que você me perdoe. Na Internet, é pesquisada em 7 segundos, quem estiver especialmente interessado pode fazer.
Vemos as teses em termos gerais. Os valores principais da AMA:
- Coeficiente de eficiência. Considera a influência do "ruído de preço" sobre o valor final da AMA. Na prática, reduz o número de sinais falsos. Para que o sinal apareça, o preço precisa percorrer uma distância bastante longa. Apenas neste caso ficará claro que isto não é "ruído", mas o movimento real. Infelizmente, o sinal aparece APÓS que o movimento ter ocorrido.
2. Constantes de suavização: rápida e lenta. São responsáveis pelo comportamento do indicador durante uma tendência e durante flat. É declarado que é mais sensível durante uma tendência e menos sensível durante flat. Fica belamente quando a cotação se move com lentidão numa direção - AMA quase não reage de nenhuma maneira. Mas com reversões em forma de V, atrasa-se terrivelmente.
Como a mesma difere de média deslizante exponencial?
A resposta é curta: não é nada significativo.
Visualmente difere aquilo que a direção é melhor vista. Os ângulos de inclinação são visualizados de forma mais clara: ângulo é cerca de 45 graus ou um um pouco mais de 0. A força do movimento ocorrido é imediatamente clara.
Em flat, não segue o preço tanto quanto a média deslizante exponencial. Também é conveniente.
Eu suponho que AMA é uma tentativa ordinária de "contornar" as desvantagens de "todas as outras" MA. Como resultado, contornou algumas desvantagens, mas recebeu outras :)
A fórmula e cálculos da EMA
As médias deslizantes padronizadas começam a "falhar" aos traders principiantes após alguns meses de trading. Depois em primeiro lugar, usamos vários indicadores na base de médias deslizantes e outras disparates para “filtrar e suavizar” os sinais falsos. Como resultado, isto também "não funciona".
Mas não acontece o principal: tentativas de entender as ferramentas usadas. Estudá-los para esclarecer um método de sua utilização.
A fórmula da EMA
Recomendo começar mesmo com o básico, ou seja, com a fórmula da média deslizante exponencial EMA:
EMAt = α * Pt + (1 - α) * EMAt-1
α – o coeficiente ponderado. Quanto maior seja, maior será a influência dos dados de preços atuais e menores os anteriores.
Pt – o valor do preço no intervalo de tempo t,
EMAt-1 – o valor do indicador para o período anterior.
O cálculo do coeficiente ponderado:
α = 2 / (N+1)
N — o período de suavização.
Portanto, Exponential moving average com um período mais longo será mais orientada para os dados de preços anteriores. E com um período mais curto para a situação atual.
Por exemplo, vamos calcular uma média deslizante exponencial com um período 3:
Primeiramente, vamos usar o coeficiente ponderado:
Α = 2 / (3 + 1) = 2/4 = 0,
Para simplificar os cálculos, admitimos que o anterior do indicador seja igual a 1 e o preço no período t seja igual a 1,10
Então EMAt = 0,5 * 1,10 + (1 - 0,5) * 1 = 0,55 + 0,5 = 1,05
No exemplo, o indicador está direcionado para cima, porque o valor atual - 1,05 - é maior que o anterior que é igual a 1. Portanto, o indicador aponta à tendência ascendente.
É possível experimentar com os cálculos independentemente. Eu fiz um modelo de cálculo da EM em Excel para que você possa descarregá-lo com este link.
A fórmula de média deslizante simples
Para SMA, a fórmula parece assim:
SMA = Sum(Pi)/n
Pi - são os valores dos preços para os períodos considerados. A quantidade destes valores depende de número de períodos considerados.
Sum(Pi) - é soma de valores dos preços para os períodos considerados.
N - o número de períodos.
Para entender os cálculos da SMA, consideramos a dinâmica dos preços de pão:
2 horas atrás (Ц2) - $1
1 hora atrás (Ц1) - $1,2
Agora (Ц0) - $1,4
A fórmula de média deslizante da SMA com cálculo em 3 horas:
SMA (3) =($1,4+$1,2+$1) / 3 = 1,2$
Portanto, o preço atual ($1,4) será ACIMA de valor atual do indicador da SMA ($1,2). Parabéns, temos tendência "taurina" para o pão =)
É possível experimentar com os cálculos da EMA e SMA independentemente. Vínculo para você modelo Excel para cálculo EMA e SMA.
A fórmula de média deslizante ponderada.
A fórmula para uma deslizante ponderada linear com um período (3):
WMA (3) = (3P(1) + 2P(2) + 1(P3)) / (3+2+1)
P1, P2, Р3 – são os preços do atual, passado, penúltimo, etc. períodos
O cálculo da WMA é semelhante à SMA, apenas se adiciona um multiplicador que indica à importância de cada período.
O multiplicador máximo para o preço atual. É igual ao número de períodos (no nosso caso, são 3). Cada preço anterior é multiplicado por um multiplicador menor (2) e cada vez menor (1). Quanto mais antigo for o preço, menos será sua importância.
Acontece: 3 х $1.4 + 2 x $1.2 + 1 x $ 1
Em seguida, dividimos o resultado recebido por soma de todos os multiplicadores que usamos. Isto foram 3 , 2 e 1:
(3 х $1.4 + 2 x $1.2 + 1 x $ 1) / (3+2+1) = $1,27
O exemplo apresentado para calcular o método da média deslizante ponderada também aponta à tendência "taurina" - o valor do preço atual é superior de valor da WMA.
A interpretação da média deslizante: leitura de gráficos
Ao operar com qualquer média deslizante, todos os representantes da dor de cabeça de trader instantaneamente aparecem: ambiguidade dos sinais, incapacidade de ajustar-se à volatilidade variável, confusões com a escolha de período do indicador, etc. MAS! Se trader, através de toda esta dor, chegará à estratégia imputável na base de MA, ele poderá operar em qualquer momento e em qualquer mercado.
O atraso (Lag Factor)
Gente, QUALQUER indicador está atrasado. Porquê? Porque é derivado do preço.
E quanto mais longo for o período escolhido para o cálculo, mais forte será o "atraso".
Ao escolher um pequeno período, o atraso será menor, mas o número de sinais "falsos" aumentará.
O atraso parece ser um problema apenas quando gostaria de saber a direção futura do movimento dos preços. Do outro lado da moeda está a principal vantagem dos indicadores de tipo MA - a suavização dos dados de preços. Quanto mais longo o período do MA, os movimentos corretivos mais significativos serão ignorados.
O período e intervalo de tempo
Vamos analisar as teses gerais:
- Quanto mais longo é o período da média deslizante, a tendência mais prolongada é representada pela mesma e mais lentamente reage ao aumento de preços. É adequada para trading tendencial.
ЕМА (30) em par AUDUSD, intervalo de tempo М5.
- Quanto mais curto for o período do indicador, mais frequentemente o preço o cruzará em ambas direções. Para períodos curtos, é adequado o trading de contra-tendência contando com a volta do preço à média deslizante.
Com setas é marcada a direção da entrada. Com cruzes são marcados os locais com o desvio máximo de preço do indicador.
A entrada é realizada em direção do MA depois que o preço se desviou maximalmente de mesmo.
Dependendo de intervalo de tempo, as médias deslizantes, mesmo com o igual período de cálculo, se comportarão de maneira diferente em cotações: em curtos - "mais arrancamento", em longos - "mais suavemente".
Preste atenção como a EMA (10) se comporta em intervalos de tempo M5 e D1.
Com o trading diário, é melhor definir um período mais longo e entrar na direção de qualquer um dos MA usados.
Com trading de médio prazo, para não desanimar de 1,5 operações por semana, é possível usar períodos curtos do Moving average e entrar na contra-tendência.
Estas opções terão sinais de boa qualidade que aparecerão com bastante frequência. Se houver vontade de esperar super-tendências, bem-vindo para usar longos intervalos de tempo com grandes períodos de cálculo para médias deslizantes. A entrada pela tendência em sua direção = belas operações = resultado financeiro positivo :) Mas acontece que não é a primeira vez, é claro.
E o segundo ponto importante: não pode dominar todos os tipos de médias deslizantes exponencialmente ponderadas Forex com a ajuda da leitura - apenas prática, apenas hardcore.
A identificação e confirmação de tendência
Se o preço não cruza exponential moving average, movendo em mesma direção - podemos falar sobre um movimento de preço direcional.
Se o indicador está cruzado pelo preço com muita frequência, isto significa que no mercado não há uma direção clara.
Eu sei que muitos usarão EMA para determinar o momento de reversão da tendência. Оk, consideramos 2 maneiras populares::
- Observar a direção do indicador.
- Observar o cruzamento do indicador com o preço (como uma opção, esperar o encerramento do preço atrás do indicador).
Vamos lembrar como se calcula média deslizante exponencial: A fórmula é que os dados anteriores geralmente têm uma influência maior sobre cálculo final do que os dados atuais.
Portanto, para mudar a direção do indicador, é necessário que o preço vá bruscamente e demasiado em direção oposta. Isto vai apontar à:
- A fraqueza de aqueles quem "empurravam" o preço em direção da tendência.
- A força de aqueles quem "empurram" o preço em direção oposta.
Estes fatores podem sinalizar sobre a reversão da tendência.
Sobre o cruzamento do indicador pelo preço. Eu suponho que usar isto como um sinal para algo não faz sentido.
Se, por exemplo, o indicador está direcionado para cima, e o preço está abaixo de mesmo, isto não sinaliza sobre a tendência "ursina". Ao contrário, pode considerar a compra, se a direção da deslizante não mudou, isto significa que este movimento de preço não poderia reverter a tendência global.
Com os retângulos são marcados os locais, em que EMA (20) mudava a sua direção.
Com as setas são marcados os locais, onde o preço cruzava simplesmente ЕМА (20). A maioria de mesmos eram falsos.
O cruzamento de preço
Existem estratégias baseadas no cruzamento da EMA pelo preço. Para praticar o trading em conta Demo, as mesmas são bastante adequadas. Mas, pessoalmente, não vejo um componente lógico nas mesmas.
Sim, se o preço cruza o indicador, então no mercado há um salto oposto à tendência anterior. Sim, podemos pressupor que até certo momento o movimento pode continuar.
Para tais sinais, recomendo escolher um período desde 40 e acima, com fim de evitar um grande número de sinais falsos.
No gráfico, com setas marquei todos os sinais de possível mudança da tendência em relação à EMA (40). O sinal é considerado o encerramento de vela do lado oposto à tendência atual de indicador.
Considerando grande número de sinais falsos ao usar o período "40", compare quantas vezes o indicador com um período de 20 "falsifica" (linha azul).
É possível usar tanto os preços fechados acima/abaixo de deslizante, como também seu simples cruzamento pelo preço. Este sinal pode ser considerado a mudança de tendência? Deixo esta questão para própria pesquisa.
O cruzamento do preço pelas duas médias deslizantes
É amplamente conhecido o método de ignorar completamente as cotações, quando 2 médias deslizantes são analisadas: rápida e lenta. O mesmo é também chamado de método de duplo cruzamento conforme John Murphy. É usado, por exemplo, EMA + EMA ao mesmo tempo, ou SMA + SMA.
A rápida tem um período mais curto. A lenta tem um período mais longo.
Se MA curta cruzou a longa de cima para baixo, considera-se que a tendência é descendente.
E se de baixo para cima, a tendência é ascendente.
Para obter mais pratica, também é uma ótima maneira. O sinal é simples e claro, sem ambiguidade. Mas vamos a analisar.
A reversão mesmo duma MA leva uma quantidade significativa de tempo. Aqui primeiramente, esperamos a reversão e depois também ainda o cruzamento.
Seguindo este sinal, o trader tomará o comboio que já chegou à paragem final.
Os níveis de apoio e de resistência
A média deslizante exponencial pode ser usada como uma linha de apoio dinâmica? Parece que a linha é completamente inexistente no gráfico, certo? Mas vamos a refletir.
Imaginamos que o preço crescia e de repente começa a descer para o seu valor médio em um período determinado. Visualmente, parecerá como aproximação de preço ao indicador.
Vamos a analisar os fatos:
- há movimento CONTRA a tendência, ou seja, movimento em direção ao indicador é potencialmente corretivo.
- Se o preço começa a repercutir de EMA, esta repercussão ocorre em direção da tendência
- Se a direção do indicador permanecer a mesma, a força do movimento de contra-tendência não é bastante significativa.
Considerando isso, a entrada em repercussão de indicador é:
- entrada EM DIREÇÃO da tendência atual, porque não há sinais para sua mudança.
- entrada, provavelmente, NO INÌCIO dum novo impulso em direção da tendência, ou seja, com uma boa potencialidade de lucro.
- uma operação com um pequeno Stop Loss em relação à potencialidade de lucro.
Com setas são marcadas as velas formadas em direção da tendência após a repercussão de indicador. Considerando sua formação perto de deslizante, as mesmas com probabilidade elevada podem sinalizar sobre o fim da correção. Depois de seu encerramento, foi possível considerar as entradas conforme a tendência.
Resumindo o que foi escrito acima, esta tática de entradas faz sentido. Mas deve lembrar que o preço é afetado pelos fatores objetivos e não pela presença dum "obstaculo dinâmico" em forma de média deslizante no gráfico.
O filtro para EMA
Na qualidade de filtros para a média deslizante exponencial, é possível usar:
- Osciladores. Eu recomendo definir um período mais longo, caso contrário, o oscilador simplesmente repetirá os movimentos do gráfico de preços.
- Formações de velas. Não precisa cavar muito fundo em busca de todas as 100500 formações de velas, é suficiente estudar a "barra-pin" e "absorção". Ambos indicam a extinção da anterior e o início da tendência oposta. Ou seja, à famosa "repercussão". Esperamos seu aparecimento perto de indicador, quando aparecem, celebramos belas operações com repercussão.
O intervalo de tempo superior: adicionamos uma deslizante com as mesmas configurações nos intervalos de tempo superior e de trading. Entrar em operações no intervalo de tempo de trading de acordo com a direção de deslizante do intervalo de tempo superior. Lembra-se de que própria deslizante exponencial indica a direção da tendência? :)
Provavelmente, existem também outras opções de filtragem. Mas não vejo razão para aprender milhões de maneiras, e aqui está o porquê:
O que um trader deseja alcançar com filtragem? É mais provável que reduzir o número de sinais falsos. Ele pode reduzi-los a 0? Não.
Em que é baseada a ideia da filtragem de sinais? Em aquilo que pode prever na base de imagem gráfica atual, para onde o preço se moverá no futuro. É alcançável? Não.
Saindo de "Área de sobrevalorização", o preço pode "regressar". Ao mesmo tempo, um movimento prolongado pode ser formado após uma pequena reversão que pode ser “filtrada” e não levada em consideração.
Considerando acima referido, a filtragem permitirá apenas reduzir o número de operações, mas não "melhorará sua qualidade", como alguns pensam. Com várias operações "ruins" filtradas será filtrado aproximadamente o mesmo número de operações “boas”. E para ganhar experiência e gradualmente chegar à sua própria abordagem de trading, estes três métodos são suficientes.
As estratégias Forex na base de médias deslizantes
As médias deslizantes podem ser usadas em qualquer instrumento financeiro - não há restrições. Recomendo prestar atenção aos pares de moedas com o iene japonês - as tendências são mais suaves lá.
Abaixo compartirei mais simples e compreensível e, portanto, as melhores estratégias com base no indicador MA. Operando conforme as mesmas permitirá ganhar rapidamente experiência prática e criar próprio estilo de trading.
A média deslizante exponencial de 200 dias
EMA (200) serve como um indicador da tendência global. É oferecido comprar quando o preço está acima de EMA (200) e vender, quando o preço está abaixo.
Ao celebrar as operações apenas no momento de cruzamento da EMA (200), o trader conseguirá cerca de 4-6 operações por ano.
O que pode ser feito?
- Adicionar uma entrada com repercussão de indicador (exemplo)
- Adicione uma entrada usando figuras de análise técnica em direção da EMA (200). São mais adequados o "Triângulo" e a "Bandeira". Os sinais de contra-tendência devem ser ignorados.
De esquerda à direita:
A entrada com repercussão de indicador, entrada pela figura "Triângulo", entrada pela figura "Bandeira".
A média deslizante de 3 meses
Se você decidir tornar-se um investidor de longo prazo em investidor de médio prazo, é possível considerar uma estratégia baseada numa média deslizante de 3 meses.
O intervalo de tempo usado é D1. Um análogo de deslizante de 3 meses será EMA com o período 100.
A entrada será realizada de forma semelhante a uma das variantes da estratégia de trading anterior:
- com repercussão de EMA (100) de baixo para cima - a compra
- com repercussão de EMA (100) de cima para baixo - a venda
São marcados os locais das entradas com repercussão de EMA (100) para vender (com vermelho) e para comprar (com verde). Também é marcada a tentativa de entrar pela figura a "Bandeira" - o movimento era muito curto.
Por que não pegamos as outras 2 entradas?
- O preço cruza a EMA (100) mais frequentemente do que EMA (200). O movimento de preços após o cruzamento será menos prolongado. Se entrar em operações quando o indicador se cruza com o período 100, haverá muitos sinais com uma pequena potencialidade de movimento em relação ao valor da Stop Loss. O resultado de tal trading provavelmente será negativo.
- O preço está muito mais próximo de EMA (100) do que de EMA (200). Se entrar em direção de indicador com o período 100 usando figuras de análise técnica, então, na maioria de casos, o sinal de entrada será antes de reversão do preço em direção de indicador, ou seja, em direção da sua Stop Loss. (exemplo)
A média deslizante de 8 dias
A variante da estratégia usando a EMA de 8 e 5 dias é mais popular.
A essência é receber sinais de entrada quando as médias deslizantes lenta e rápida são cruzadas. O trading também é realizado no intervalo de tempo diário. O número de operações por ano será muito maior do que nas estratégias anteriores baseadas numa média deslizante exponencial.
- Um sinal de compra aparece no momento quando EMA (5) cruza EMA (8) de baixo para cima.
- Um sinal de venda aparece no momento quando EMA (5) cruza EMA (8) de cima para baixo.
No gráfico, são marcados os sinais para comprar (com verde) e para vender (com vermelho). Os mesmos nem sempre sinalizam sobre uma tendência significativa. Mas isto é um pagamento pela oportunidade de ÀS VEZES entrar no início dos movimentos direcionais.
É necessário entrar tanto em compra, como em venda somente após o encerramento de vela que formou o cruzamento de duas EMA. Stop Loss é colocada atrás de vela "sinalética".
A estratégia de ondas da EMA com período 34
Para operar precisa traçar três linhas de EMA com configurações diferentes no gráfico:
- EMA com o período 34 aplicada a "Close" (ao preço de encerramento de velas)
- EMA com o período 34 aplicada a “High” (aos preços máximos de velas)
- EMA com o período 34 aplicada a “Low” (aos preços mínimos de velas)
Aparece um canal que é composto por três exponential moving average. Mostra a área dentro da qual o preço está “em equilíbrio”. A saída da cotação de canal para cima ou para baixo indica o impulso do preço que pode transformar em longo movimento direcional.
A estratégia pressupõe 2 opções para entrar em operação.
1. A entrada após o encerramento do preço fora de limites superior ou inferior do canal.
- O encerramento de vela acima de limite superior é um sinal de compra;
- O encerramento de vela abaixo de limite inferior é um sinal de venda.
Preste atenção: entradas são realizadas apenas se o preço chegou de limite oposto do canal.
Vender se o preço esteve acima de limite superior do canal e depois desceu abaixo de limite inferior.
Comprar se o preço esteve abaixo de limite inferior do canal e depois subiu acima de limite superior
2. A entrada com repercussão desde limite externo do canal:
- A repercussão para cima desde limite superior mostra um sinal de compra;
- A repercussão para baixo desde limite inferior mostra um sinal de venda
São marcadas as entradas com repercussão desde limite externo do canal:
Com vermelho - venda com repercussão desde limite inferior. Com verde - compra com repercussão desde limite superior.
Os sinais nem sempre serão lucrativos, mas isto é normal para estratégias tendenciais. Para cada sinal com um bom proveito, haverá várias entradas de menos bem-sucedidas.
A estratégia é recomendada para os períodos desde H1 e superior.
Para uma análise mais complexa, é possível considerar um intervalo de tempo que 2 ordens maior do que o de trading.
Se opera em H1, analise o quadro global em D1.
Se opera em H4, analise o quadro global em W1 e etc.
A média deslizante simples de 5 dias
A ideia básica do uso de média deslizante de 5 dias é que nós recebemos os dados do preço médio em período semanal.
A estratégia de trading é destinada para o intervalo de tempo D1.
Em comparação com as estratégias baseadas em EMA (200) e EMA (100), aqui há mais requisitos para um sinal de entrada. É necessário a realização das seguintes condições:
- A quebra de média deslizante e encerramento de vela atrás de mesma (acima - para compras, abaixo - para vendas);
- O recuo à média deslizante sem quebrá-la;
- A repercussão desde média deslizante após o recuo.
Stop Loss é colocada atrás de ponto de reversão formado após a repercussão perto de SMA(5).
A estratégia não pressupõe Take Profit. Para afixar o lucro, é usado “trailing stop” - puxar Stop Loss atrás de SMA(5) no curso do movimento tendencial.
Se o preço não atingir o valor médio dos últimos 5 dias, até SMA (5), e reverte-se em direção de quebra, isto aponta à fraqueza do lado de “contra-tendência”. E ao mesmo tempo aparece um sinal para entrar em direção de "força".
Importante: não é recomendado entrar em operações na sexta-feira, já que, pode obter um "gap" contra-direcional na segunda-feira, do qual não salvará mesmo uma Stop Loss bem colocada.
A média deslizante exponencial no Forex: exemplos reais
Existe um provérbio: num bom mercado qualquer estratégia é boa. Os traders estão procurando incríveis estratégias adequadas para qualquer mercado, em vez de AGUARDAR um bom mercado e operar com as estratégias mais simples.
Em caso de deslizante exponencial, vejo a atividade dum trader assim:
- A expetativa: esperamos quando o preço cruze o indicador e vai significativamente para atrás de mesmo - para cima ou para baixo. A linha do indicador deve ter a mesma direção com o preço.
- A observação: quando o preço voltar à deslizante, vemos se o mesmo "repercutirá" em direção da EMA. Os mesmos não devem aproximar-se maximalmente um ao outro, é suficiente uma repercussão em direção da tendência.
- A ação: se vemos um sinal de "confirmação" de que você gosta, entramos em direção da repercussão.
Como usar EMA para o trading?
Ao operar nos terminais Metatrader 4 e Metatrader 5, EMA é adicionada através do menu "Inserir"
Eu recomendo aumentar a espessura do indicador, porque assim é mais fácil monitorizar sua direção.
Na minha opinião EMA em MT4/MT5 pode ser usado de duas maneiras:
1. A visualização de direção da tendência.
- Se a média deslizante é ascendente, são considerados apenas sinais de compra.
- Se a média deslizante é descendente, são considerados apenas sinais de venda.
O indicador é usado como um filtro para entradas no mercado e é colocado em intervalos de tempo mais superiores em relação ao de trading. Apenas sua direção é levada em consideração.
2. A utilização da Exponential moving average para pegar o fim da correção.
- Se o preço se aproxima ao indicador, isto significa que o movimento é uma correção em relação à tendência dominante.
Neste caso, é necessário definir um período mais longo, isto permitirá não entrar com baixa probabilidade de término da correção.
A estratégia de trading "Três médias deslizantes"
Esta estratégia baseia-se em valores de médias deslizantes com vários períodos e se aplica ao período H1. É necessário adicionar no gráfico os três indicadores Moving Average:
- Moving Average 1 - período 85, método Linear Weighted, aplicar à Low, cor vermelha;
- Moving Average 2 - período 75, método Linear Weighted, aplicar à Low, cor vermelha;
- Moving Average 3 - período 5, método Exponential, aplicar à Low, cor azul);
As posições de compra devem ser abertas após a linha azul cruzar as duas linhas vermelhas de baixo para cima.
As posições de venda devem ser abertas após a linha azul cruzar as duas linhas vermelhas de cima para baixo.
A média deslizante exponencial tripla - TEMA
Se existe uma média deslizante exponencial tripla, seria lógico supor a existência duma média deslizante dupla e única...Mas isto não é assim. Na realidade, a média deslizante exponencial dupla existe e é chamada DEMA (Média deslizante exponencial dupla - Double Exponential Moving Average). A única não existe. Mas existe a média deslizante exponencial clássica EMA que analisamos detalhadamente acima. Então, em tripla EMA também há EMA usual, DEMA e TEMA. Desta maneira, o valor de cada indicador posterior suaviza o valor do anterior.
Como calcular e construir um indicador ТЕМА?
Pois bem, vamos começar com o principal:
Diante de seus olhos, a fórmula de cálculo do indicador ТЕМА. EMA (i) aqui é média deslizante exponencial usual, EMAofEMA (i) – é média deslizante exponencial suavizada recebida de EMA (i) e EMAofEMAofEMA (i) – são suavizadas pela média deslizante exponencial do indicador anterior EMAofEMA (i). Ao calcular o valor do TEMA, é aplicado exclusivamente o preço de encerramento da vela. É simples, porque o trader não precisa fazer isso, já que, o programa realiza os cálculos para você, mas seria bom entender o que o mesmo faz.
Avaliamos a eficácia do TEMA em comparação com EMA
Primeiramente, descarregamos o indicador TEMA para o seu computador e instalamos em MT4. Você pode encontrar TEMA na Internet ou usando o meu link. Preste atenção à imagem abaixo: apenas um parâmetro pode ser alterado. O trader apenas pode alterar o período.
Para comparação, consideraremos três valores: EMA, DEMA e TEMA.
Vamos comparar o funcionamento de três indicadores: EMA, DEMA e TEMA. Vale a pena dizer que EMA é a variante exponencial de uso do indicador de médias deslizantes Moving Average ou МА.
Eu recomendo altamente conhecê-lo melhor. Pois bem, EMA e outras MA são variações do indicador Moving Average. Para comparação, consideraremos três valores: EMA, DEMA e TEMA.
No gráfico, você pode ver a linha de mudança de preço, bem como as linhas de três indicadores. O que há de bom em TEMA? A sua reação ficou mais rápida do que outros, porque o mesmo mostra a próxima mudança de preço mais cedo. O conceito do funcionamento da média deslizante é em atraso em relação ao preço. E quanto menor o atraso de preço, é melhor.
As vantagens e desvantagens dos indicadores de média deslizante
É impossível nomear certamente as vantagens ou desvantagens das médias deslizantes. Este indicador é apenas uma ferramenta com certas propriedades e para os objetivos determinados.
Vamos considerar as vantagens e desvantagens dos indicadores MA:
| Parâmetro | Vantagem | Desvantagem |
|---|---|---|
| Visualização de tendência | Mostra certamente a direção da tendência. | Não prognostica o futuro |
| Variabilidade | Muitos tipos da MA | Às vezes, diferentes MA contradizem um ao outro |
| Os sinais para a mudança de tendência | A variedade de sinais, a oportunidade de escolha. | A perceção de sinais como 100% de prognóstico do futuro |
| As estratégias de trading, usando indicador MA | É adequado para as estratégias de tendência e de contra-tendência | Muitos sinais falsos durante períodos de movimento não direcional |
As vantagens de médias deslizantes
No início, é difícil não se perder em caos das flutuações de preços - há informações demais que o cérebro não consegue simplificar e estruturar. A média deslizante ajudará a "rejeitar" algumas flutuações de preço que têm a menor influência sobre o quadro geral.
Dependendo de necessidades, o trader pode escolher o método МА mais compreensível e lógico para si. Isto ajudará a manter o carácter sistemático do trading mesmo durante períodos de séries malsucedidas das operações.
O uso duma média deslizante pressupõe o recebimento de vários tipos de sinais simples e certos tanto para continuação, como também para mudança da tendência.
O indicador MA pode ser usado para estratégias de tendência e de contra-tendência. A amplidão para criatividade e revelação de inclinações pessoais no trading.
As desvantagens de médias deslizantes
Qualquer cálculo de média deslizante inclui dados de preços anteriores. O resultado irá refletir até um certo grau uma dinâmica passada. МА é apenas uma ferramenta com uma certa destinação, mas não um indicador mágico para previsão.
Em alguns casos, МА de diferentes tipos e parâmetros irão contradizer um ao outro. O trader deve entender por que usa exatamente estas configurações de média deslizante.
Os sinais de possível mudança da tendência de MA são frequentemente percebidos por traders principiantes como certos. O indicador, devido à sua representação visual, parece aos traders um obstáculo para o preço, após a superação do qual já nada o impedirá de formar uma nova tendência em direção oposta.
Durante períodos de movimentos não direcionais, o preço muitas vezes cruzará MA em ambas direções. Portanto, em qualquer estratégia baseada neste indicador, tais períodos são caracterizados por um grande número de sinais "falsos".
As perguntas frequentes sobre a média deslizante exponencial (EMA)
As perguntas frequentes sobre a média deslizante exponencial (EMA
O médio deslizante é uma ferramenta de análise técnica baseada em médios dados históricos de preços. Quanto mais longo é o período de cobertura ao calcular, o quadro mais global reflete o indicador. É representado em forma duma curva dinâmica no gráfico de preços.
Cada médio deslizante é calculado usando própria fórmula. Mas todos os mesmos são calculados com base num determinado número de dados históricos de preços. No gráfico, cada um de mesmos reflete o quadro médio e por isso, o "suavizado" do que está acontecendo.
Calcular a média deslizante exponencial manualmente usando a fórmula. No terminal Metatrader é calculado automaticamente Para fazer isto, é necessário definir o valor do período calculado e também selecionar o método MA ("Exponential") e o preço ao qual o cálculo será aplicado.
Uma média deslizante exponencial deve ser usada, em vez de simples, se você é um perfeccionista. Mas falando a sério, quando você deseja estar mais orientado para momento atual do que ao usar SMA que está atrasado mais significativamente.
O principal erro relacionado com SMA e EMA é que os mesmos parecem objetivamente existentes. Por isso, os mesmos são vistos como “apoio-resistência” e o seu cruzamento pelo preço é interpretado certamente como um sinal para mudança da tendência. Se entender sua essência corretamente, os mesmos podem ser úteis.
Na minha opinião, isto é uma profecia auto-realizada: todos sabem que a média deslizante exponencial de 200 dias é muito popular, por isso, muitas pessoas a colocam no gráfico. Como resultado, quando o preço se aproxima à mesma, os volumes de trading aumentam bruscamente.
A média de 200 dias não é melhor do que a média de 198 ou 201 dias ou qualquer outra. Cada um de mesmos visualiza exatamente aqueles parâmetros que são calculados por suas fórmulas.
Para calcular manualmente as médias deslizante exponencial (EMA) e simples (SMA), você pode usar document-excel com as fórmulas.
Insira os valores necessários em células destacadas com limites.
Os comentários de cálculo do EMA:
- O período - por qual intervalo de tempo, o indicador será calculado. Se, por exemplo, deseja calcular EMA para 10 dias, é necessário inserir o valor“10”).
Os comentários de cálculo do SMA:
- Os valores de preços - é necessário inserir os valores de preços para cada período, com base nos quais deseja calcular o valor do indicador. Para calcular uma média deslizante simples para as últimas 5 horas, precisa inserir 5 valores de preços para cada hora.
- O período SMA - por qual intervalo de tempo, o indicador será calculado. Se, por exemplo, calcula SMA para 5 horas, é necessário inserir o valor“5”).
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