O Índice da Força Relativa é um dos osciladores com que começam conhecer a análise técnica. Em muitas estratégias para os traders novatos o mesmo se usa como uma ferramenta que confirma os sinais, tal como o Estocástico, MACD e CCI. Também, se usam suas modificações: Silent RSI, RSI Divergence entre outras.

Neste artigo analisaremos:


Será útil, interessante e razoável!

LiteFinance: Como aplicar indicador RSI (Relative Strength Index) em trading no Forex | Litefinance

O que é indicador RSI: sua definição e história

O Relative Strength Index ou Índice da Força Relativa foi elaborado por J. Welles Wilder, o autor de outro indicador famoso básico em МТ4 e МТ5, ou seja, o ATR. Pela primeira vez, Wilder apresentou a descrição conceptual do indicador RSI em 1978, num artigo publicado em periódico "Commodities". Uns anos depois, ele publicou seu livro "Novos Conceitos Em Sistemas De Trading", em que esta ferramenta foi considerada mais detalhadamente com os exemplos práticos.

O indicador RSI apresenta por si um oscilador que mostra a velocidade e amplitude de alterações do preço. Isto é uma linha deslizante dinâmica que flutua no intervalo de valores entre 0 e 100. O RSI compara os preços de encerramento da vela corrente e anteriores, mostrando a força da tendência.

Como funciona o indicador RSI:

  • Quanto mais potente for o movimento relativo ascendente do preço, maior será o valor total das velas crescentes, mais forte será a tendência ascendente e mais perto se encontra a linha do oscilador ao valor "100".

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  • Quanto mais potente for o movimento relativo descendente do preço, maior será o valor total das velas diminuentes, mais forte será a tendência descendente e mais perto se encontra a linha do oscilador ao valor "0".

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O oscilador se visualiza numa janela separada abaixo de diagrama de cotações:

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As linhas tracejadas horizontais são níveis sinaléticos, cujos parâmetros se estabelecem em configurações. Por defeito, isto são os valores "30" e "70", a escala de níveis se localiza à direita de diagrama.

  • Área de sobrevalorização é um intervalo entre 70 e 100.
  • Área de desvalorização é um intervalo entre 30 e 0.

Estas áreas são chamadas sinaléticas, porque dentro das mesmas é mais provável a reversão do oscilador e da tendência.

Com uma tendência claramente expressada, podemos expandir os níveis até valores 20 e 80, enquanto os níveis 30 e 70 se usam com uma tendência fraca ou consolidação lateral. Quanto maior for a distância entre os níveis sinaléticos, com menor frequência aparecem os sinais. Por outro lado, são mais certos.   

O Índice da Força Relativa pode ser aplicado em qualquer tipo de trading. Funciona igualmente eficaz nos diagramas de pares de moedas, valores mobiliários e índices bolsistas.

A fórmula de calcular de indicador RSI

O que mostra indicador RSI: compara longitude das velas (força da tendência, isto significa que quanto maior for uma vela, mais forte será tendência) relativamente a um período fixo estabelecido em configurações.

Como calcular o indicador RSI:

Passo 1. O Índice da Força Relativa calcula o intervalo de alterações positivas (U) e negativas (D) do preço:

  • O intervalo se encerra “em crescimento” e é um período ascendente (positivo), se o preço de encerramento atual for maior do preço de encerramento do intervalo anterior.

U = Price(i) - Price(i-1)

D = 0, em que o

Price(i) é o preço de encerramento do intervalo atual, ou seja, da vela, Price(i-1) é o preço de encerramento do intervalo anterior.

  • O intervalo se encerra “em descida” e é um período descendente (negativo), se o preço de encerramento atual for menor do preço de encerramento do intervalo anterior.

U = 0

D = Price(i-1) - Price(i)

Quando ambos preços são iguais, então U = 0, D = 0.

Passo 2. O cálculo da força relativa:

RS = SMA(N) of U / SMA(N) of D

Esta fórmula significa o aplanamento de valores U e D, usando linha média deslizante simples (SMA, Simple Moving Average, em inglês) com período N. Numa das fontes mostram versão simplificada da fórmula: RS é uma relação do incremento médio do preço à queda média.

Passo 3. O cálculo de indicador RSI:

RSI = 100 - (100 /(1 + RS))

Isto é uma das versões de cálculo mais frequentes, mas não única. Por exemplo, em versões adaptadas da fórmula do indicador RSI o aplanamento se realiza, usando linhas médias deslizantes exponenciais. O próprio autor propunha usar a linha média deslizante simples modificada (SMMA).

Menção 1: se usar SMA em fórmula, com uma tendência constantemente crescente sem uma vela diminuente ao longo do período estabelecido em configurações, o valor D no denominador RS será igual a 0. No entanto, como é impossível dividir por 0, o valor do oscilador se considera igual a 100.

Menção 2: A fórmula acima referida apenas mostra o conceito geral do cálculo de índice, mas não é uma constante. Conforme a mesma, com o período 2 numa tendência ascendente, deveríamos ter obtido o valor do índice 100. Em realidade, a captura de tela abaixo mostra o resultado 89.

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Se deseja entender a fórmula e conhece a linguagem MQL, abra o código. Em seguida, entre em menu “Ficheiro/Abrir catálogo de dados” do MT4. Em janela a abrir, selecione o diretório "MQL4/Indicators", encontre o ficheiro com extensão .mql4 e execute-o. Este será aberto em Word.

O cálculo de RSI numa tabela Excel

Tinha preparado um padrão de Calculadora RSI para análise técnica. Em ficheiro Excel está integrado o algoritmo do cálculo de Índice da Força Relativa (RSI), bem como oferecida a possibilidade para conceber os diagramas na base de dados inseridos.

Vocês podem baixar aqui em Excel o cálculo de indicador RSI.

 

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A instalação e configuração de indicador RSI

Não é preciso instalar a versão básica, o oscilador está adicionado quase em todas as plataformas de trading. Um pouco mais difícil com as versões modificadas: além de que estas requerem uma instalação complementar em plataforma, o código fonte do indicador terá que ser compatível com o código do terminal. Por exemplo, para MT4 a linguagem de código fonte é MQL4. Em caso de terminal não fornece uma possibilidade de adicionar indicadores, vocês podem esquecer sobre trading com versões combinadas. Se deseja baixar o indicador RSI em versões modificadas, escreva nos comentários e responderei onde obter os padrões funcionais.

O uso do RSI em terminal online

Como buscar e instalar o Relative Strength Index em terminal da LiteFinance:

1. Entre em Área Pessoal e abra o diagrama de qualquer par de moedas. Por exemplo, AUDCAD. Para isto, clique no botão "Operar" no painel esquerdo, entre em menu "Moedas" e selecione o ativo desejado.

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2. No painel superior do diagrama, clique no "Ferramentas" e em janela a abrir, selecione indicador Forex RSI.

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O mesmo aparecerá na tela abaixo de diagrama do preço. Para abrir o menu de ajustes, clique no respetivo símbolo (indicado com flecha vermelha na captura de tela abaixo).

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Os ajustes do indicador RSI:

  1. Parâmetros:
    • Longitude é um período. Este valor significa o número de velas consideradas para calcular o valor atual do oscilador. Por defeito, o período estabelecido é "14”. Isto significa que para o cálculo se consideram últimas 14 velas. Se o período for "25", as 25 velas respectivamente e assim por diante.
    • Fonte é um tipo de preço considerado em fórmula. Por defeito, se usam o preço de encerramento da vela. Também, podemos estabelecer o preço de abertura, máximo e mínimo, bem como três opções de preços médios.
    • Precisão é o valor dos níveis até quarta casa decimal. Estabelecendo o parâmetro "0", os valores dos níveis serão 30, 70, etc., se indicamos "1", veremos como 30.0, 70.0, etc.
  2. Estilo:

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  • RSI cores das linhas. Aqui, podemos escolher uma cor e espessuras das linhas do indicador, níveis e realce entre as linhas.
  • Valor dos níveis. Por defeito, em terminal da LiteFinance são estabelecidos os valores 30 e 70. Estes podem ser alterados conforme o sistema de trading.
  • A ativação e desativação da linha do indicador, níveis e realce.

Uma vantagem do terminal da LiteFinance consiste em que você verá imediatamente qualquer alteração no diagrama localizado fora de menu das configurações. Enquanto em outras plataformas é preciso clicar em "OK" ou "Aplicar" para que as alterações forem ativadas, neste terminal estas últimas são visíveis imediatamente, sem pressionar as teclas nem necessidade de abrir novamente o menu das configurações.

O RSI para MT4

Em МТ4, a instalação e configurações do Relative Strength Index se distinguem ligeiramente destes procedimentos em terminal da LiteFinance, mas os conceitos gerais são mesmos:

1. Lance a plataforma e adicione o diagrama de cotações do novo instrumento de trading: "Ficheiro - Novo diagrama". Em menu superior clique no "Inserir-Indicadores-Osciladores-Relative Strength Index".

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2. Em janela a abrir estabeleça os valores dos ajustes:

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2.1. Parâmetros:

  • Período corresponde à "Longitude" em terminal da LiteFinance. Mostra o número de velas. Para o cálculo apenas se consideram as últimas.
  • Aplicar é o tipo de preço. Em diferença de LiteFinance, aqui existem os itens complementares "Previous Indicator’s Data (Dados do indicador anterior)" e "First Indicator’s Data (Dados do primeiro indicador)". O MT4 permite aplicar os indicadores não apenas no diagrama de preços, mas também em outros indicadores. Se deseja saber para que é preciso isto, como pode ser usado e quais são as vantagens de sobreposição dum indicador a outro, escreva nos comentários e responderei este assunto numa revisão especial.
  • Estilo estabelece a espessura, estilo e cor das linhas.
  • Afixar o mínimo e máximo, ativando desta opção, afixamos a janela do diagrama num intervalo de níveis especificado. Por exemplo, se definir os valores 40/60, em janela do indicador apenas será visualizado exibirá o intervalo entre 40 e 60.

2.2. Níveis:

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Neste separador estabelecem os parâmetros dos níveis: seus valores, cores e tipos de linhas. Uma opção útil é colocar os níveis complementares, usando botão "Adicionar".

2.3. Visualização é

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Uma opção para mostrar o indicador em todos ou especificados intervalos de tempo.

As desvantagens do МТ4 comparando com terminal da LiteFinance:

  • Para aplicar as configurações, é preciso clicar em "OK", em seguida, abrir novamente a janela das configurações, usando o botão direito do mouse e entrando no menu "Lista de Indicadores - Propriedades". Em terminal da LiteFinance tudo é mais fácil. Em primeira, todas as alterações dos ajustes são mostradas imediatamente (não é precisa clicar em "OK", isto já escrevi acima). Em segunda, para abrir a janela das configurações, basta clicar no respetivo símbolo de ajustes junto ao nome do indicador no diagrama.
  • Não há opção para realçar o fundo entre os níveis.
  • Não está previsto estabelecer precisão dos níveis com casas decimais.

O RSI para MT5

Em МТ5, o Relative Strength Index se instala de mesma maneira como em MT4, usando o menu "Inserir" e "Indicadores". A janela das configurações tem umas diferenças:

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  • A afixação dos níveis "Fixar máximo" e "Fixar mínimo" foi movida de separador "Parâmetros" para a novo separador "Escala".
  • O separador "Níveis" ficou inalterado.
  • Em novo separador "Escala" apareceram duas opções: "Copiar escala" e "Escalonar por linha".
  • O separador "Visualização" não se alterou, os desenvolvedores apenas mudaram visualização de intervalos de tempo e adicionaram os novos.

Conclusão: comparando com MT4, em MT5 não há alterações fundamentais em instalação e configurações do oscilador. Por sua vez, o controle de indicadores em terminal da LiteFinance parece mais fácil.

As estratégias de trading com indicador RSI

As estratégias de trading mais populares com o uso de Índice da Força Relativa:

  1. A concepção de níveis horizontais e diagonais e abertura de operações no momento de sua quebra. Com os pontos básicos do oscilador se concebem um nível que permite construir outro nível semelhante no diagrama de preços. Devido ao avanço, os sinais do indicador mostram com antecedência um ponto de eventual quebra.
  2. A busca de eventuais pontos de reversão da tendência. A tendência se reverte, quando o mercado fica sobreaquecido e aparece um desequilíbrio entre os volumes de ordens de compra ou venda.  Nestes momentos, o índice se encontra em áreas de sobrevalorização e desvalorização. Se o indicador subir acima do nível 70, não faz o sentido comprar o ativo. O essencial da estratégia consiste em aguardar a reversão do índice em área de sobrevalorização e abrir uma posição curta conforme os sinais complementares. O mesmo se aplica para abrir uma posição longa em área de desvalorização.
  3. A divergência. Isto é uma divergência entre os sentidos do movimento do preço e da linha do indicador. Significa uma mudança do sentido da tendência em breve.
  4. "A Vastidão Falhada". Isto é formação pelo oscilador de padrões como a "М" ou "W". A operação se abre com a correção da tendência, após de formar o padrão e quebrar o nível sinalético.
  5. A confirmação de tendência conforme Cardwell. O trading com níveis deslocados em sentido do movimento dos preços e abertura de operações em momento da reversão e repercussão desde níveis sinaléticos. Para uma tendência ascendente, os níveis são 40 e 80, para uma tendência descendente, são 20 e 60.
  6. As reversões positivas e negativas conforme Cardwell. Em outras palavras, a divergência inversa.

Todas estas estratégias Forex e sinais para abrir posições serão consideradas mais abaixo com os exemplos práticos.

Importante: O Índice da Força Relativa possui os problemas clássicos: atrasos e redesenhos. Por isso, o mesmo se usa como uma ferramenta complementar que confirma os sinais, além de indicadores de tendência, padrões, etc. Não tente abrir operações apenas na base dos sinais deste oscilador.

Os sinais de compra e venda

O Índice da Força Relativa se combina bem com a análise clássica de diagramas.

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A captura de tela mostra que os mínimos do preço coincidem com pontos básicos do Índice da Força Relativa localizados em nível 28. Prestem sua atenção a que esta linha rompe o nível de resistência concebido antes de que o preço se reverta, alertando antecipadamente sobre uma quebra. Um sinal de venda é uma quebra pelo oscilador do nível concebido com pontos básicos, neste caso, o nível 28.

Outro exemplo, mas nesta vez com MT4. Às vezes, para mim é mais conveniente rever os diagramas históricos neste terminal:

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Com ovais finos vermelhos estão marcam os pontos básicos do indicador que coincidem com nível 30. Em momento da quebra deste nível pelo indicador, aparece um sinal (ovais azuis). É um sinal adiantado, porque conforme a análise gráfica, a operação deveria ser aberta no ponto indicado com um círculo verde.

Os comentários sobre estratégia:

  • Usem os intervalos de tempo curtos М15-М30
  • O período do índice é inferior de 14. Em par EURUSD, eu estabelecia o período 9.
  • Reduzam a escala do diagrama, usando scroll (roda do mouse) ou símbolo "-" (diminuir). Assim, vocês aumentarem o período de tempo visualizado no diagrama sem alterar o intervalo.

Os níveis de sobrevalorização/desvalorização (níveis OBOS)

Níveis OBOS são os níveis sinaléticos, cujos parâmetros são 30 e 70 por defeito. Se a linha do índice ultrapassar estes níveis, o ativo está sobrevalorizado ou desvalorizado. A reversão do indicador nestas áreas pode significar a mudança do sentido da tendência ou formação duma correção profunda. Mas também, a reversão pode transformar-se em movimento lateral, como está mostrado no exemplo abaixo.

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Estamos buscando oportunidades para abrir uma operação em momento, quando a linha regressar ao seu intervalo:

  • O sinal preliminar: reversão do oscilador para baixo em área de sobrevalorização ou para cima em área de desvalorização.
  • O sinal principal: se o nível 70 for cruzado de cima para baixo pelo oscilador cruzar, abrimos uma posição longa, se for cruzado de baixo para cima o nível 30, abrimos uma posição curta.

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Com os parâmetros de entrada RSI(14) em par EURUSD e intervalo de tempo M15, apareceram 4 sinais. O primeiro ficou fraco, apesar de que enfim, o recuo não tocaria ordem Stop colocada e operação resultaria em lucro. O segundo sinal é ótimo. Terceiro é falso. Quarto é lucrativo, mas fraco.

Não fiquem amarrados com parâmetros 30 e 70 dos níveis estabelecidos por defeito. Apliquem a "regra dos 5%". No intervalo diário, busquem as áreas, em que os valores extremos do oscilador nos últimos 3 meses não foram mantidos por mais de 5% de tempo. Desloquem este nível para diagrama operativa e revisem o valor do nível em cada de 5-10 velas.

Um exemplo:

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Nos últimos 3 meses, o indicador não entrava em área de desvalorização e por isso, apenas focamos em sobrevalorização. O nível 76 se adapta bom. Estabelecemos este valor em ajustes e voltamos ao intervalo operativo. O conceito da abertura de operações é o mesmo: quando o índice cruza o nível sinalético, saindo de áreas de sobrevalorização e desvalorização.

Os comentários sobre estratégia:

  • Se a linha do indicador cruzar os níveis sinaléticos, somente abrimos posições, quando o preço vai ou começa a ir em mesmo sentido. Ignoramos o sinal contra tendência.
  • Não fiquem amarrados muito à "regra dos 5%", esta é básica. Avaliem visualmente os extremos, escolhendo o nível.
  • Sejam flexíveis. A “regra dos 5%” reduz o número de sinais, mas estes ficam mais certos, devido à abertura mais antecipada da operação. Busquem uma combinação ótima de período, níveis e frequência de sinais.

A divergência do indicador RSI

A divergência é os sentido distintos dos movimentos do indicador e do preço, devido ao atraso dum destes. O Índice da Força Relativa é um oscilador adiantado e por isso, o preço é que atrasa mais frequentemente. Se a linha do preço ainda continua o movimento principal e o índice já o mudou, isto é uma divergência que sinaliza sobre reversão da tendência.

Tipos de divergências:

  • "Taurina", quando os mínimos do preço descem e os mínimos da linha do indicador sobem.
  • "Ursina", quando os máximos do preço sobem e os máximos da linha do indicador descem.

Vocês podem ler mais sobre divergências nesta revista. Num diagrama, a divergência parece assim:

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Como um sinal mais forte consideram o aparecimento duma divergência em momento, quando a linha do indicador se encontra em áreas de sobrevalorização e desvalorização. Um sinal mais fraco, mas também significativo, é a presença de pelo menos um dos extremos da divergência em áreas acima de 70 ou abaixo de 30.

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Este exemplo mostra uma divergência "taurina". Os níveis são concebidos com dois mínimos, a linha do indicador tem um dos mínimos abaixo de nível 30. Após de divergência, começou um movimento ascendente da tendência.

Os comentários sobre estratégia:

  • Podemos buscar uma divergência no diagrama de qualquer intervalo de tempo.
  • Os extremos nos diagramas de preços e de indicador devem coincidir visualmente.

A operação poderá ser aberta, depois de preço reverter-se em sentido do movimento da linha do indicador. Na captura de tela, o ponto de entrada no mercado é a vela marcada com uma flecha.

O intervalo de flutuação do RSI: "taurino" e "ursino"

O indicador RSI se combina bem com os componentes do sistema de trading Price Action. Um dos padrões deste sistema se chama Failure Swing ou "A Vastidão Falhada". O seu essencial consiste em quebra falsa pelo preço do nível significativo High ou Low do suingue anterior.

Menção. A estratégia "suingue" pressupõe abrir posições com os recuos locais e correções em momento de principal movimento do preço. Vocês podem saber mais sobre a mesma nesta revista.

Quando o Índice da Força Relativa se encontra em áreas de sobrevalorização e desvalorização, a linha do oscilador tenta atualizar o extremo anterior, após de que se reverte para o nível mediano. Em área de sobrevalorização o padrão parece com a letra "M" e em área de desvalorização parece com a "W".

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Está formado um padrão como a letra "M". A linha do indicador em tendência ascendente desenha o primeiro pico em área de sobrevalorização, reverte-se e quebra o nível 70. Em seguida, esta linha tenta examinar novamente o pico, mas o segundo máximo fica menor e pouco claro. As capacidades dos compradores não são suficientes para repetir a velocidade anterior do crescimento do preço e isto é evidente não apenas por movimento da linha do oscilador, mas também pela natureza da tendência, ou seja, os corpos das velas se reduzem em pico e se forma o padrão "A Barra Pin". Todos os sinais mostram que em momento de reversão do preço podemos abrir uma posição.

Gostaria de explicar como esta estratégia se relaciona com a tática suingue. Reduzo a escala:

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O pico local da tendência ascendente na captura de tela anterior é uma das correções do movimento descendente do preço. Os momentos de reversão em sentido do seu movimento principal com as correções ajudam a captar o oscilador.

Os comentários sobre estratégia:

  • Requer a confirmação por outros indicadores.
  • Se o segundo extremo é mais distante do que primeiro, a posição se encerra em momento de quebra do nível sinalético.
  • Os valores dos níveis sinaléticos são 30 e 70. Impossível reduzir.
  • Alterem a escala do diagrama para avaliar o sentido local da tendência em relação ao movimento principal.

A confirmação de tendência conforme Cardwell.

As ideias do Andrew Cardwell se distinguem das propostas pelo Wilder. Por exemplo, em vez de níveis sinaléticos habituais 30 e 70, ele propôs considerar separadamente os valores 40 e 80 para uma tendência ascendente e os valores 20 e 60 para descendente. O seu argumento foi seguinte: tendência ascendente forte não vai a recuar até áreas de desvalorização, nem tendência descendente alcançará as áreas de sobrevalorização. Por isso, em maioria de vezes a linha do indicador vai a mover-se no intervalo entre os níveis 40 e 60 que atuam como o apoio e resistência. A confirmação da tendência conforme Cardwell é uma repercussão destes níveis.

O trading com as tendências "taurina" e "ursina":

  • Quando o preço se move em sentido "taurino", a linha do indicador se encontra maior parte de tempo entre os níveis 40 e 80. O nível 40 é forte nível de apoio e em caso de repercussão deste, vale a pena considerar a possibilidade de abrir uma posição longa.
  • Quando o preço se move em sentido "ursino", a linha do indicador se encontra maior parte de tempo entre os níveis 20 e 60. O nível 60 é forte nível de resistência e em caso de repercussão deste, temos que considerar a possibilidade de abrir uma posição curta.

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Em maior parte do diagrama, a tendência é ascendente: linha do indicador se move entre os níveis 40 e 80. Ambos sinais foram eficazes em momento de tocar o nível 40. Prestem sua atenção a que numa tendência ascendente não podemos considerar repercussão da linha do indicador desde nível 80 como um sinal.

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Nestes casos, a situação não é tão certa. A tendência é descendente, mas em segundo caso, a recuperação ocorreu desde nível 65.

Os comentários sobre estratégia:

  • É melhor operar com a tendência ascendente nos intervalos M30 e superiores com um período não inferior de 14. Com o período 9, o indicador muitas vezes desce até nível 30 e reverte-se para baixo a partir de valor mediano 50. Diminuindo o período, o número de sinais falsos se torna superior de 50%.
  • Não vale a pena se amarrar aos valores dos níveis conforme Cardwell. Ele descreveu uma ideia geral que deverá ser otimizada para um certo intervalo de tempo e par de moedas específico.

As reversões positivas e negativas

As reversões positivas e negativas são mais uma elaboração do Cardwell. Ele percebeu que a regra da divergência direta não se cumpre sempre. Por exemplo, uma reversão positiva surge, quando durante uma correção do preço duma tendência ascendente o mínimo subsequente se forma acima de mínimo da correção anterior. Simultaneamente, próximo mínimo do oscilador se forma abaixo de mínimo da correção anterior. Apesar de divergência de movimentos do preço e do oscilador, a cotação continua o movimento ascendente, após de uma pequena reversão. Esta situação foi nomeada a "divergência inversa".

Com uma reversão negativa, a situação é oposta. Se o indicador formar um máximo mais alto e o preço mostrar um máximo mais baixo, a cotação continuará descendo.

O trading com a divergência inversa:

  • Se o preço subir e a linha do oscilador descer, haverá um forte movimento ascendente do preço.
  • Se o preço baixar e a linha do oscilador subir, haverá um forte movimento de preço descendente.

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Na figura, as linhas vermelhas mostram a concepção da divergência "ursina" por máximos e linhas verdes que são os níveis da "reversão positiva" conforme Cardwell. A divergência construída por máximos deveria significar uma divergência "ursina" e reversão do preço para baixo em breve. O preço continuou o movimento ascendente.

Os comentários sobre estratégia:

  • As ideias do Cardwell se distinguem de teoria de operações com o índice proposta pelo autor do indicador, Wilder. Isto é um exemplo de que em análise técnica não existem as regras unificadas: hoje funciona uma estratégia e amanhã, outra.

O RSI como rastreador de ações

O oscilador se usa não apenas para analisar o mercado de moedas e sinais, mas também para buscar os valores mobiliários individuais com os fins de investir a curto prazo. Existem milhares de ações nos mercados de valores mobiliários mundiais e uma das opções consiste em usar os rastreadores de ações.

Um rastreador de ações é uma plataforma analítica em que estão recolhidas as informações sobre valores mobiliários. A vantagem dos rastreadores é as dezenas de filtros que permitem classificar e agrupar ações por qualquer critério. Um rastreador pode apresentar por si tanto um site individual, como uma parte da funcionalidade dum portal de informações analíticas.

Vocês podem ler aqui uma descrição detalhada sobre rastreadores de ações.

Um dos critérios para classificar os valores mobiliários, são os dados de indicadores de análise técnica. A tarefa dum investidor consiste em encontrar as ações que permanecem atualmente em áreas de sobrevalorização e desvalorização e realizar uma análise mais profunda para descobrir se será vantajoso comprar ou vender um ou outro instrumento bolsista.

Os exemplos de monitores de ações:

1. Investing é um portal analítico com serviço de monitoramento de ações.

  • Em menu principal, abrem os separadores: "Ferramentas - Filtro de ações".
  • Em janela a abrir, ajustem os parâmetros da apresentação de informações: país, bolsas, setor, etc.
  • Na página principal, selecionem separador "Técnica", em seguida, o menu "Análise técnica", indicador desejado e estabelecem os valores para área de sobrevalorização.

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Na lista abaixo aparecem ações da Amazon. Entro em terminal da LiteFinance e verifico:

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Tudo é correto. Graças ao rastreador de ações, mesmo não precisava de rever os diagramas dos valores mobiliários. Podemos rastrear os títulos por outros indicadores e critérios.

Uma desvantagem do Investing é que apenas possível filtrar as ações por Índice da Força Relativa com período 14 no diagrama diário.

2. Finviz é mais um portal analítico financeiro. Este tem mais parâmetros de agrupamento, mas o monitor de ações apenas está orientado para o mercado de valores mobiliários dos EUA.

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Um exemplo de aplicação bem-sucedida do indicador RSI em trading

Como usar o indicador RSI em práticas. Como exemplo, vou operando no diagrama do par de moedas EURZAR com intervalo de tempo de 5 minutos. A minha tarefa não é tanto ganhar o máximo de dinheiro, mas mostrar a vocês como abrir uma posição lucrativa.

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Aqui, vejo o seguinte:

  • A tendência descendente do preço quebrou forte nível de resistência. Diminuindo a escala, vocês podem ver que o preço não descia tanto há mais de 10 dias.
  • O Índice da Força Relativa com período 14 e níveis 30 e 70 é apto para este par de moedas. Numa tendência descendente, este indicador em maioria de vezes repercutiu desde nível 30.
  • Começa formando o padrão "A Vastidão Falhada".

A quebra do nível de resistência, saída da linha do indicador para área de desvalorização e a formação dum padrão significam que em breve ocorrerá provavelmente uma reversão. Aguardamos por mesma e abrimos uma posição, quando a linha do indicador cruzar o nível 30 de baixo para cima.

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Agora, uma questão é quando encerrar a posição. Poderíamos esperar um momento em que o índice subirá acima de nível 50. Também, poderíamos supor que estamos ante do início duma nova e forte tendência ascendente. Mas conforme a teoria do Cardwell, o crescimento poderá ser uma correção local da tendência descendente continuada. Por isso, não arrisco e encerro posição logo com primeiro sinal de reversão.

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E fiquei certo, porque após de correção local a tendência realmente continuou caindo. No entanto, consegui ganhar algum dinheiro com a correção local indicada por flecha na captura de tela abaixo.

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O trading com o indicador RSI resultou em algum lucro num tempo curto. Isto é um exemplo de estratégia de escalpamento.

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O Índice da Força Relativa poderá ser usado não somente com os indicadores de tendência, canal ou em análise gráfico, mas também com outros osciladores. Como um exemplo, sugiro conhecer a estratégia com indicador RSI "A Confirmação Tripla". Esta se baseia na combinação do RSI, CCI e Estocástico. Abrimos uma posição, quando coincidem os sinais de todas as três ferramentas. Embora os sinais aparecem raramente, a eficácia dos mesmos excede 80%.

As Perguntas frequentes sobre indicador RSI: índice da força relativa

É um oscilador que determina a força duma tendência e probabilidade de mudança do seu sentido. Mostra a velocidade e amplitude do movimento do preço, bem como o nível da mudança do preço em seu sentido. Quanto mais forte é o movimento do preço para cima ou para baixo, mais perto se localiza a linha do oscilador aos níveis limítrofes "100" e "0". Num diagrama, o oscilador mostra as áreas de sobrevalorização e desvalorização em que é mais provável a reversão da tendência.

A força da tendência no momento atual em relação aos períodos anteriores. Quanto mais alto o valor do índice, mais forte é o movimento ascendente. Se o índice entrar em área de sobrevalorização acima de 70%, isto significa que o mercado está sobreaquecido e com uma alta probabilidade, a tendência brevemente ficará em flat ou se reverterá para baixo. O mesmo é justo tanto para o mercado "ursino", mas ao revês.

  1. Quanto mais curto for o intervalo de tempo, menor será o período. É melhor começar ensaiar a estratégia intra-diária com o período 14.
  2. A entrada do índice em áreas de sobrevalorização ou desvalorização significa uma possibilidade de reversão da tendência em breve. A reversão nestas áreas em sentido mediano é um sinal de confirmação.
  3. Uma divergência é o sinal sobre reversão da tendência em breve.

  1. A "regra dos 5%": no cronograma diário, estabelecem um nível acima de que a linha do oscilador permanece menos de 5% do tempo em últimos 3 meses.
  2. Quanto mais curto for o intervalo de tempo, menor será o período. Comecem ensaiando o intervalo H1 com período 14, independentemente de par de moedas. Diminuam o período, reduzindo o intervalo de tempo.
  3. Selecione um período com que os extremos da linha do indicador vão coincidindo com os extremos do preço.

Este indicador compara entre si os preços de encerramento das velas dentro dum determinado período. Se o valor total dos preços de encerramento das velas ascendentes for maior das descendentes, a linha do oscilador sobe. Quanto mais longas são as velas ascendentes, mais perto chega o oscilador ao valor 100. O mesmo acontece para as velas descendentes e nível 0.

Não existem os indicadores bons ou maus. Existem os traders que não sabem aplicá-los. O RSI é como um berbequim. Nas mãos dum profissional numa hora e lugar certos, é uma ferramenta para construir algo bom, nas mãos duma criança inexperiente, é uma arma destruidora que pode ferir a ele e os outros. Uma sugestão: aprendam bem operar com o oscilador numa conta demo da LiteFinance, mudem os intervalos de tempo e ativos, experimentem combinar o mesmo com padrões e outros indicadores. O indicador se tornará bom, quando vocês aprendem como usá-lo.

Não tenham uma pressa para comprar algo! Esta ferramenta é uma das básicas não apenas em MT4 e MT5, bem como em terminal da LiteFinance. Se estamos falando sobre modificações pagas desta ferramenta, vocês também não devem tomar uma decisão precipitada, porque esta versão poderá não ficar melhor de básica. Poupem o seu dinheiro, comecem examinar outros indicadores gratuitos. Ainda mesmo deseja comprar um indicador? Antes disto, solicite obrigatoriamente ao vendedor mostrar os resultados de seus ensaios numa história de cotações.

Qualquer. A eficácia dos sinais depende duma combinação de vários parâmetros: configurações, intervalo de tempo, instrumento de trading, nível de volatilidade atual, etc. Quanto mais curto for o intervalo de tempo, mais pequeno deverá ser o período estabelecido em configurações. Uma das estratégias pressupõe o trading em vários intervalos de tempo simultaneamente: no intervalo superior se analisam a tendência geral e no intervalo inferior, se abrem uma posição, em caso de sinais coincidirem. Importante: quanto menor é o intervalo de tempo, maior será a porcentagem de falhas, devido ao “ruído de preço”, mas os sinais aparecem mais frequentemente.

Isto significa que o indicador mostra a força do movimento do preço em relação às últimas 50 velas, cujos preços de encerramento estão usados ​​em fórmula. Ou seja, consideramos para o cálculo a alteração do preço das últimas 50 velas e o valor “50” é o período do indicador. Quanto mais longo for o período, mais suavemente e lento o índice reage às mudanças do preço e menos sinais emite para abrir uma posição. Reduzindo o período, se aumenta a sensibilidade do indicador, mas também cresce o número de sinais falsos. A tarefa do trader consiste em escolher um período na história de cotações, em que a relação entre a frequência dos sinais e sua eficácia seja ótima.

Isto é a seu gosto. Também, muito depende de situação do mercado. Ambos osciladores mostram áreas de sobrevalorização e desvalorização com eventuais níveis de reversão da tendência. Mas dependendo de grau da volatilidade, em alguns momentos poderá ser mais certo o Estocástico e noutros, o RSI. É possível aplicar ambos osciladores no diagrama e apenas abrir uma operação, quando os sinais coincidem. Ou usar uma versão modificada, Stochastic RSI, cujo padrão gratuito para MT4 está disponível na Internet.

Melhor é aquele com vocês obtêm melhor desempenho do sistema de trading e com que ficam mais conveniente operando. Descobrir isto somente é possível ensaiando ambos osciladores numa conta demo e escolhendo as configurações ótimas para estes. Desenvolvam sua própria estratégia na base de uso simultâneo de ambas ferramentas. Tentem abrir operações no intervalo de tempo corrente e registrem os resultados na Agenda do Trader, experimentem a estratégia com ambos osciladores em ensaiador do МТ4, alterando seus ajustes. Somente comparando os resultados finais, vocês conseguirem descobrir para si uma ferramenta ótima com melhores configurações.

Isto significa que calculando o valor do indicador, foram usados os dados de últimas 14 velas encerradas. O número "14" é o período do indicador. Segundo à opinião do Wilder, o período 14 é ótimo para qualquer intervalo de tempo. Tendo em conta que a ferramenta ideal não existe e a situação do mercado é volátil, sugerimos selecionar individualmente um período na história de cotações para cada par de moedas, considerando o intervalo de tempo e nível da volatilidade corrente.

O resumo sobre trading com RSI

Faço um resumo expressado como umas teses:

  1. Isto é um oscilador adiantado que mostra a força da tendência. Se usa como uma ferramenta complementar que confirma os sinais.
  2. Os valores do índice oscilam no intervalo de 0 a 100. Por defeito, os valores dos níveis sinaléticos são 30 e 70. O intervalo de 30 a 0 é área de desvalorização, o intervalo de 70 a 100 significa sobrevalorização.
  3. O instrumento funciona com quaisquer intervalos de tempo. Por defeito, o período estabelecido é 14. Para os intervalos M1 podemos estabelecer os períodos 5, 7 e 9. Para diários, o período pode ser 25.
  4. Os sinais básicos do Índice da Força Relativa são:
    • A reversão do oscilador em área de sobrevalorização e cruzamento com nível 70 de cima para baixo permitem abrir uma posição curta (venda). A reversão em área de desvalorização e cruzamento com nível 30 de baixo para cima permitem abrir uma posição longa (compra).
    • A divergência. Se estamos observando uma divergência entre os sentidos dos movimentos da linha do indicador e do preço, isto significa que o preço se reverterá em breve.
  5. Os valores dos níveis sinaléticos terão que ser ajustados para cada intervalo de tempo e par de moedas. Os métodos da configuração:
    • Os níveis 40 e 80 são para uma tendência "taurina” e os 20 e 60 são para "ursina".
    • A regra dos 5%. No intervalo diário, estabelecem tal nível superior/inferior, acima/abaixo do qual a linha do indicador não permanece mais de 5% de tempo em últimos 3 meses.
  6. Saímos de operação conforme a situação. Uma posição poderá ser encerrada:
    • Com uma mudança brusca do sentido da linha do indicador no intervalo de 30 a 70.
    • Atingindo o nível mediano 50 (estratégia conservadora).
    • Quando o nível 50 for alcançado, encerramos metade da posição, asseguramos segunda metade com uma ordem Stop em nível "sem prejuízos" e encerramos esta parte, quando o oscilador atinge o nível sinalético oposto (estratégia agressiva).
    • Quando se forma um padrão de reversão.
    • Atingindo o nível-alvo de lucros, usando ordem Take Profit.

Agora, quando vocês sabem tudo sobre RSI, sugiro experimentar a operar com este numa conta demo. Vocês podem entrar em modo de demonstração sem registrar-se, selecionando o separador "Principiantes - Abrir conta demo" em menu superior na página principal do site da LiteFinance. Se ainda não tem uma conta pessoal nesta companhia, recomendo abri-la. Vocês podem ler aqui uma revista detalhada sobre o assunto. Gostaria de relembrar que cada trader, independentemente de sua experiência, poderá participar em concurso "O Sorteio de Sonho da LiteFinance". Registrem-se, experimentem abrir operações, estejam seguros em suas capacidades e tudo será bom. Se ficarem com algumas dúvidas, após de ler este artigo, perguntem em comentários!

Desejo-lhes um trading bem-sucedido!


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O indicador RSI: índice da força relativa

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